PA银行南京分行对公信贷客户过度授信风险管理研究

发布时间：2020-06-21 13:29

【摘要】：授信业务是银行业主要的效益来源,银行信贷资金也是倍受对公信贷客户青睐的稀缺资源。银行业市场竞争环境的激烈性、银行对公信贷客户的多样性和授信产品自带的风险性,使得授信业务容易向行业龙头企业、区域明星企业以及阶段性政策扶持的产业等倾斜,进而导致过度授信,当过度授信风险暴露时,将危及商业银行的信贷资产安全,严重者将给商业银行造成巨大的损失。本文以PA银行南京分行为出发点,以对公信贷客户过度授信风险管理为研究对象,综合应用文献分析法、比较分析法、定性分析法和定量分析法,论述了PA银行南京分行对公信贷客户过度授信风险管理现状与存在的问题,阐述了对公信贷客户过度授信风险的成因;从风险识别系统、评估系统和控制系统三个方面分析研究了优化PA银行南京分行对公信贷客户过度授信风险管理的路径和方法,提出过度授信风险识别改进方法、改进后识别方法新的应用形式、新应用形式得出风险识别结果的提示环节,提出在现有风险评估体系中完善过度授信风险的有关参数、提升集团客户整体评级的科学性,提出多维度扩大过度授信风险的监测范围、科学测算和分配集团客户风险限额、完善过度授信风险防控措施;并在贷前、贷中和贷后三个阶段分别提出强化PA银行南京分行对公信贷客户过度授信风险管理的对策建议。本研究能够为PA银行南京分行对公信贷整体资产质量的提升提供具有一定应用价值的帮助,并从基层商业银行视角为国内商业银行对公信贷客户过度授信风险管理提供可供借鉴的实际操作思路。
【学位授予单位】：南京航空航天大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.4
【图文】：

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南京航空航天大学硕士学位论文告方面的要求进行扩展研究而最终形成的。该报告对企业风险管理（ERM）下了一个全合的定义：企业风险管理是一个过程，它由一个主体的董事会、管理层和其他人员实于战略制定并贯穿于企业之中，旨在识别可能会影响主体的潜在事项，管理风险以使体的风险容量之内，并为主体目标的实现提供合理保证，并列出了风险管理的八要素境、目标制定、事项识别、风险评估、风险反应、控制活动、信息和沟通、监控，从风险管理提供了更为具体的思路。在此基础上，2004 年 9 月正式发布成为国际上全理的基础性文件，指导着企业的全面风险管理活动。从《全面风险管理框架》颁布以以风险为经营对象的特殊企业——商业银行，更是率先将其引入自身的经营管理过程成为当前国际银行业风险管理的最先进方法。[50]如图 2.1 所示，当前我国商业银行全面风险管理主要围绕信用风险管理、市场风流动性风险管理、操作风险管理和全面风险管理五个维度，充分考虑经济资本和风险RAROC，构成全面风险管理的理论框架。

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3.1 PA 银行南京分行概况3.1.1 PA 银行基本情况PA 银行是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行。PA 集团及其控股子公司合计持有PA 银行 58%的股份，为 PA 银行控股股东。截至 2016 年末，在职员工 31721 人，通过全国 64家分行、1081 家营业机构为客户提供多种金融服务。2016 年开始，PA 银行进行了战略转型，坚持科技引领、零售突破、对公做精的战略方针。科技引领 ,用互联网技术和思维改业务和队伍，创新业务和服务模式，探索差异化经营；零售突破 ,创新 SAT（社交化+移动化+远程化）智能化服务模式，打造丰富的金融和生活场景，推动零售高质量经营和服务，全推进智能化零售银行转型；对公做精 ,以行业化为基础，坚持商行+投行+投资模式，控规模、精耕客户、精控风险、精益效率,充分发挥资金同业的桥梁作用，通过强大的产品与易能力，打造三化两轻的精品公司银行。如图 3.1 所示，战略转型后的 PA 银行，已根据发展战略调整成以大公司、大零售、大内和大行政四个核心板块的新型组织构架。

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