经济转型时期股指收益率与成交量关系分析

发布时间：2017-12-31 02:00

  本文关键词：经济转型时期股指收益率与成交量关系分析　出处：《统计与决策》2015年08期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：文章利用连接函数对上证指数日数据的收盘价及成交量,探讨了股指收益率与成交量之间的相关关系,建立了适合研究其相关性的连接函数模型。得到了Joe Copula模型能够较好地描述收益率与成交量之间的相关程度,并且准确捕捉二者相关模式的结论。
[Abstract]:The connection function of Shanghai stock index data on the closing price and trading volume, to explore the relationship between the stock return rate and trading volume, to establish a suitable copula model to study the correlation between the Joe Copula. The model can describe the degree of correlation between yield and volume, and accurately capture two related patterns conclusion.

【作者单位】： 天津财经大学理工学院;
【基金】：全国统计科学研究项目(2014LY003) 天津市哲学社会科学规划项目(TJYY10-1-310)
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言近年来理论界与实务界一直在探讨波动性建模问题,Engle(1982)提出用ARCH模型刻画金融时间序列波动率,后来由Bollerslev(1986)进行发展,演变出GARCH模型,并受到广泛关注。特别是,在金融市场中,收益率与成交量往往存在着波动的相关性与相互影响。GARCH族模型的引入,拓宽了

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1357561