GARCH类模型对我国沪深300指数VAR值模型的模拟估算

发布时间：2018-08-24 17:19

【摘要】：文章选取了沪深300指数作为我国股票市场风险的代表,截取其中2006年7月至2012年3月的1399个数据,利用其中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,分别在T分布和GED分布下,对其进行了实证分析。
[Abstract]:This paper selects the CSI 300 index as the representative of the stock market risk in China, intercepts 1399 data from July 2006 to March 2012, and uses the GARCH,TGARCH,EGARCH model to carry on the empirical analysis under the T distribution and the GED distribution, respectively.
【作者单位】： 西南财经大学金融学院;
【基金】：西南财经大学“211工程”三期青年教师成长项目(211QN10065)
【分类号】：F832.51;F224

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 郭正权;王中魁;王欣欣;;股票风险度量熵方法与方差法一致性实证研究[J];合作经济与科技;2007年13期

2 蒋春福;尤川川;彭红毅;;Expected Shortfall风险度量的一致性估计[J];统计与决策;2007年14期

3 阎炯智;张雯;金浩;;基于KMV模型的上市公司信用风险的度量研究[J];商场现代化;2009年09期

4 胡静;;VaR模型在金融机构风险度量中的应用[J];科技创业月刊;2010年01期

5 华建革;;基于模糊层次分析法的建筑企业开发房地产战略风险度量[J];江苏建筑;2009年01期

6 陈坚;;考虑市场风险的信用担保定价研究[J];技术经济与管理研究;2006年06期

7 张哨军;;证券市场风险度量方法的应用与评价[J];科技创业月刊;2007年02期

8 文平;马雪雅;;基于Minkowski测度的风险度量[J];系统管理学报;2008年02期

9 苏经纬;;现行金融市场风险度量方法评析[J];内蒙古金融研究;2010年06期

10 李琳;;基于下方风险测度的证券组合投资模型概述[J];职业技术;2010年10期

相关会议论文 前10条

1 许文坤;张卫国;陆文可;;基于蒙特卡罗方法的可转债模糊风险度量[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年

2 毛二万;;不完全市场中的定价、风险度量与套期保值[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年

3 李良;戎凯;;基于风险网络的大型工程项目风险度量方法研究[A];系统工程与和谐管理——第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议论文集[C];2009年

4 孟志青;虞晓芬;高辉;蒋敏;;基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

5 蒋敏;孟志青;;基于动态CVaR模型的证券组合投资的风险度量与控制策略[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年

6 俞静;王作春;;基于熵的项目投资风险的Markov分析[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年

7 刘子兰;严明;;全国社会保障基金投资风险管理研究[A];风险管理与经济安全：金融保险业的视角——北大CCISSR论坛文集·2006[C];2006年

8 滕帆;;中国非寿险业现金流量风险度量:基于ES和NRR的估计[A];中国保险学会首届学术年会论文集[C];2009年

9 乔磊;黄晓霞;;风险曲线及均值—风险模型在实践中的应用[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年

10 彭锦;董文;;不确定环境下的风险分析理论与方法[A];第七届中国不确定系统年会论文集[C];2009年

相关重要报纸文章 前2条

1 李宙雷;基于GARCH模型的国内燃油期货风险度量研究[N];期货日报;2009年

2 华物期货董事长、安徽大学兼职教授 谌正平 安徽大学教授 佘传奇;VaR技术在股指期货风险管理中的运用[N];期货日报;2007年

相关博士学位论文 前10条

1 荀立;Haezendonck-Goovaerts风险度量研究[D];吉林大学;2012年

2 丰吉闯;商业银行操作风险与系统性风险度量研究[D];中国科学技术大学;2012年

3 田德建;Knight不确定金融投资决策与风险度量研究[D];中国矿业大学;2013年

4 陈丽娟;中国开放式基金组合的市场风险度量[D];东华大学;2011年

5 陈汉利;中国电力结构及其市场风险度量研究[D];湖南大学;2011年

6 王晨;我国金融市场波动的区制关联性与风险度量研究[D];吉林大学;2010年

7 周青;地方政府投融资平台风险管理与度量研究[D];重庆大学;2011年

8 杨夫立;证券投资基金市场风险度量研究[D];南开大学;2012年

9 李华;证券投资组合的风险度量与熵优化模型研究[D];大连理工大学;2003年

10 杨智懿;供应链成员创新风险度量及控制研究[D];西南交通大学;2010年

相关硕士学位论文 前10条

1 张俊杰;商业银行信贷风险的度量及控制研究[D];西南大学;2011年

2 尹志军;工程项目投资风险度量与模拟及收益优化模型研究[D];河北工业大学;2002年

3 杨帅国;基于VAR风险度量的Markowitz投资组合模型[D];海南师范大学;2011年

4 李丽;基于VaR的我国商业银行利率风险度量研究[D];上海师范大学;2011年

5 徐凌峰;我国上市公司信用风险的度量研究[D];浙江大学;2003年

6 侯敏;我国股指期货的风险度量研究[D];天津财经大学;2011年

7 罗会华;风险投资项目风险度量方法及其应用研究[D];中南大学;2005年

8 余超;股指期货风险监管的问题研究[D];吉林大学;2008年

9 雷结;基于VaR-GARCH模型的国际原油运输市场风险度量研究[D];大连海事大学;2010年

10 周阳;我国中小企业信用风险度量研究[D];浙江大学;2006年

，

本文编号：2201500