有违约风险期权定价问题的蒙特卡罗模拟方法研究

发布时间：2020-04-06 00:28

【摘要】： 随着信用机制的不断完善,关于信用风险的考虑被应用到了各个领域,其中也包括期权定价理论。本论文首先简单总结了有违约风险期权定价模型的发展概况,然后针对到期日发生违约的Klein模型,运用蒙特卡罗模拟方法进行计算,并且比较了模拟解和由Klein模型公式解的关系,讨论了影响该期权定价的各个因素。进一步,假设违约情况的发生与路径相关,在此情况下优化了上述模型,并且给出了优化模型定价的蒙特卡罗模拟解法。
【学位授予单位】：华东师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2008
【分类号】：F224;F830.9

【引证文献】

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1 吴婷;基于极值理论的外汇期权投资组合风险度量[D];东北财经大学;2011年

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本文编号：2615738