证券投资基金投资风险的评价和规避

发布时间：2020-04-15 04:17

【摘要】： 本文主要研究证券投资基金的投资风险的评价和规避问题，以上证A股指数为市场综合指数，采用2002年1月22日至2002年3月28日共38个交易日收盘价，对基金安瑞、基金安顺、基金安信、基金汉博、基金汉鼎、基金汉盛在2002年6月30日前公布的各基金投资组合中前十名股票构成的组合，通过夏普测度、特雷诺测度、詹森测度、M~2测度进行绩效评价，，为投资者选取投资基金提供方法上的参考。并在绩效评价的基础上，进一步研究了优化投资组合，规避投资风险的方法与措施。本文分别从无期望收益约束和有期望收益约束两个方面论述了投资组合优化问题，并以我国上证30指数所包含的证券进行实证分析。在风险规避方面，针对我国目前证券投资基金的管理现状，分别从基金管理、技术角度提出了一些见解和方法。
【学位授予单位】：南京航空航天大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2003
【分类号】：F830.9

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本文编号：2628120