利率市场化与商业银行利率定价管理

发布时间：2017-03-25 01:12

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【摘要】：近年来,各界对于加快推进利率市场化的呼声日益高涨,它是一个正在发生的过程,并有加速推进的态势。利率市场化有助于解决资金错配现象,为商业银行的业务发展带来新的机遇,但同时也会对商业银行传统的经营模式、利率风险管理能力和资金价格管理能力带来巨大的挑战。如果利率市场化全速推进,商业银行需要突破以来传统存贷业务的发展模式,调整信贷结构。与此同时,利率市场化带来利率风险的增加,这对商业银行的利率定价管理能力带来了考验。西方商业银行采用了内部资金转移定价的方法作为利率定价管理的核心,以此来最大限度避免利率波动对银行的净利息收入和资本净值的影响。而通过完善内部资金转移定价方法,可以使商业银行在利率市场化的条件下合理确定存贷款利率,有效防范利率风险。 利率市场化对于商业银行而言是把双刃剑,它会打破金融机构的垄断利润,降低存贷款息差收入,加剧存贷款业务的市场竞争激烈程度,在短时期内对于资金管理能力较弱的中小银行打击较大。与此同时,利率市场化也将逼迫商业银行进行改革,完善自身资金管理体制,制定合理的产品定价机制,提高利率定价水平,提升自身竞争实力。其中,内部资金转移定价能力和存贷款利率定价能力较为关键,将决定商业银行在利率市场化后发展前景。 内部资金转移定价是商业银行利率风险管理的一项重要工具。它不仅为银行存贷款定价提供依据,还改变了商业银行利率风险的管理方式。引入了内部资金转移定价后,相当于在银行内部建立了一个虚拟资金交易市场。由于内部资金转移价格可以充分考虑期限成本等利率风险因素,因此,可通过内部资金交易将利率风险从业务部门分离至资产负债管理部门,实现了由资产负债管理部门统一管理全行的利率风险,而存贷款部门不需要考虑市场利率的变动和银行整体的资产负债结构。 我国商业银行贷款由于受到央行区间控制,自主定价能力较弱,这决定了我国商业银行不能照搬西方成熟方法应根据我国金融市场发展状况及自身定价能力的设计合理的贷款定价方法与贷款定价模型。我国商业银行的目标决定了银行必须统筹考虑其资金成本控制,风险控制,客户维护以及自身资产负债水平四大要求对贷款进行定价,并以定价为核心确定贷款战略。
【关键词】：利率市场化 利率定价管理 内部资金转移定价 存贷款利率定价
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.33;F832.5
【目录】：

• 摘要9-11
• Abstract11-13
• 第一章 引言13-17
• 1.1 研究的背景和研究意义13-14
• 1.1.1 研究的背景13
• 1.1.2 研究的目的和意义13-14
• 1.2 研究对象、方法和创新14-16
• 1.2.1 研究对象14
• 1.2.2 研究方法14-15
• 1.2.3 研究创新点15-16
• 1.3 本文的结构框架16-17
• 第二章 利率市场化简介及发展历程17-23
• 2.1 利率市场化理论基础17-18
• 2.1.1 金融抑制理论17
• 2.1.2 金融深化理论17-18
• 2.1.3 反对利率市场化的理论18
• 2.2 利率市场化在国外的发展历程18-21
• 2.2.1 美国利率市场化进程18-20
• 2.2.2 日本利率市场化进程20
• 2.2.3 发展中国家(阿根廷)利率市场化进程20-21
• 2.3 利率市场化在我国的发展历程21-23
• 第三章 利率市场化对商业银行经营的影响23-35
• 3.1 利率市场化对商业银行经营的有利影响23-24
• 3.1.1 贷款利率放开的影响23-24
• 3.1.2 存款利率放开的影响24
• 3.2 利率市场化对商业银行经营的不利影响24-27
• 3.3 我国目前利率市场化进程对商业银行的影响27-29
• 3.4 利率和利差波动对商业银行的影响29-35
• 3.4.1 利率市场化造成的存款利率波动29-31
• 3.4.2 世界主要国家利率市场化造成的利差波动31-35
• 第四章 商业银行利率定价管理35-50
• 4.1 内部资金转移定价35
• 4.2 内部资金转移定价的实操35-36
• 4.3 内部资金转移定价与利率风险管理36-37
• 4.3.1 改变了利率风险管理方式36
• 4.3.2 成为控制利率风险的重要工具36-37
• 4.4 内部资金转移定价的核心技术37-38
• 4.5 我国商业银行内部资金转移定价体系现状及发展38-42
• 4.5.1 内部资金转移定价体系现状38-39
• 4.5.2 内部资金转移定价体系未来发展思路39-42
• 4.6 商业银行存贷款利率定价管理42-50
• 4.6.1 存款产品的定价42-46
• 4.6.2 贷款产品的定价46-50
• 第五章 目前我国商业银行的举措50-63
• 5.1 拓展中小及小微企业客户,提高资产业务收益率50-52
• 5.2 发展私人银行业务,获得稳定资金来源渠道52-54
• 5.3 加大科技及产品创新投入,做大零售银行业务54
• 5.4 加强与同业合作,积极推进综合化经营战略54-56
• 5.5 提高中间业务收入比重,减少对存款的过度倚重56-59
• 5.6 提高利率风险管理水平59-63
• 参考文献63-65
• 致谢65-66
• 发表学术论文目录66-67
• 学位论文评阅及答辩情况表67

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 陈杰;中国金融深化进程中的效率分析[J];重庆工商大学学报.西部论坛;2005年01期

2 李晓峰;中国资本外逃的理论与现实[J];管理世界;2000年04期

3 吴党恩;典型国家利率市场化的启示[J];广西金融研究;2004年01期

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5 曾宪久;凯恩斯的货币政策传导理论考察——兼论我国货币政策传导的利率效应[J];经济体制改革;2001年03期

6 沈坤荣,汪建;实际利率水平与中国经济增长[J];金融研究;2000年08期

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本文编号：266450