美式利率期权的自由边界分析

发布时间：2020-05-20 23:27

【摘要】： 在Vasicek利率模型下，，应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质。首先我们得到美式利率期权自由边界的下界，然后把自由边界问题化为变分不等式，通过引入惩罚函数证明了该变分不等式解的存在唯一性，最后证明了自由边界的单调性、有界性和C~∞光滑性。
【学位授予单位】：华南师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2007
【分类号】：F830.9;F224

【共引文献】

相关期刊论文 前1条

1 刘棠,张盘铭;美式期权定价中非局部问题的有限元方法[J];数学的实践与认识;2003年11期

相关博士学位论文 前4条

1 刘韶跃;数学金融的分数次Black-Scholes模型及应用[D];湖南师范大学;2004年

2 邓国和;市场结构风险下双指数跳扩散模型期权定价与最优投资消费[D];湖南师范大学;2006年

3 陈启宏;[D];复旦大学;1999年

4 蒋贤锋;跳跃扩散过程下的实物期权及在电力投资中的应用[D];东北财经大学;2007年

相关硕士学位论文 前6条

1 沈小仑;关于可转换债券的模型及其定价理论研究[D];西北工业大学;2003年

2 俞振州;有限元法在期权定价中的应用[D];浙江大学;2006年

3 徐友才;美式看跌期权定价问题的有限差分法[D];四川大学;2006年

4 杨云霞;基于双指数跳扩散过程的期权定价及其参数估计[D];武汉理工大学;2006年

5 丁华;CEV模型下期权定价的差分方法[D];合肥工业大学;2007年

6 余涛;源于俄式期权的抛物型变分不等式[D];华南师范大学;2007年

本文编号：2673368