我国股市内幕交易行为研究

发布时间：2020-06-23 01:32

【摘要】： 本文利用累积异常收益率比(本文自创指标)与事件研究相结合的方法分析了内幕交易对我股市波动的影响程度,并对内幕交易进行个案分析。试图为我国证券监管机构提供可行、合理的政策建议并尝试把数量模型引入到我国证券监管中来,以提高执法水平和执法效率。 前言部分主要介绍了本文的研究背景及意义和创新点。 第一章对国内外文献进行了综述。介绍了规制内幕交易的理论基础及学者们的争议,并阐述了国内外的研究现状。 第二章主要介绍了事件研究法的原理及具体步骤,并引入了本文的自创指标-累积异常收益率比。 第三章是实证分析部分,主要对我国沪、深两市相关股票进行了实证检验,并对内幕交易进行了个案分析。 第四章对我国股市内幕交易监管现状进行介绍并根据实证分析的结果提出政策建议。 第五章是结论部分,阐述了本文的分析结果并指出本文存在的不足之处。
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2006
【分类号】：F832.51

【引证文献】

相关硕士学位论文 前4条

1 陆杰;论证券内幕交易行为的认定[D];山西财经大学;2011年

2 李鸣秋;上市公司对外投资公告的市场反应研究[D];中央财经大学;2007年

3 尚妮娜;抑制股市内幕交易机制研究[D];上海社会科学院;2008年

4 朱绍勇;上市公司重大事件披露前后基金交易研究[D];上海交通大学;2009年

本文编号：2726573