KMV模型在我国上市公司信用风险评价的应用研究

发布时间：2020-06-26 08:41

【摘要】： 我国银行业信用风险度量基本上还处在传统的信用评级初级阶段，大多是以定性分析为主，缺乏定量分析信用风险。定性的信用风险分析方法主观性太强，有可能导致对企业信用评估的结果与企业实际情况存在很大的偏差，因此加强信用风险管理一直是我国金融部门及其监管机构的工作重点。本文首先探讨了四种国外现代信用风险度量模型在我国的适用性问题，然后运用了目前国际许多金融机构广为应用的KMV信用评级模型，针对我国的具体特点，对我国上市公司的信用风险进行度量。本文研究的主旨在于通过分析和比较现代信用风险度量模型，试图找出适合我国实际的信用风险模型，以提高我国银行业的竞争力。
【学位授予单位】：南京理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2007
【分类号】：F832.51;F276.6;F224
【图文】：

KMv模型在我国上市公司信用风险评价的应用研究)分析将ST上市公司和非ST上市公司的DD分为4个区间:(0，l]，(l，2]，(2，，并在这4个区间上统计公司出现的频数和频率，如下表:表4.2.830家sT上市公司和30家非sT上市公司的违约距离的频数(((((0，1]]](1，2]]](2，3]]](3，5]]]SSST上市公司司4441999777000非非ST上市公司司lllllll1333555

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【引证文献】

相关期刊论文 前2条

1 王姝;杨万荣;;商业银行信用风险预警模型探究[J];合作经济与科技;2009年20期

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本文编号：2730092