一类带跳的时滞Black-Scholes模型

发布时间：2020-07-10 12:18

【摘要】：研究一类由Lévy过程驱动的时滞随机微分方程,在对Lévy过程的跳以及方程系数的一些正则性条件限制下,证明该方程是适定的,并可作为描述股票价格变化的市场模型。综合考虑时滞,该模型能够在一定程度上描述资产价格的趋势效应。由于该模型所描述的市场是不完备的,故利用F錸llmer-Schweizer最小鞅测度,构造一类欧式看涨期权定价公式。

【共引文献】

相关期刊论文 前7条

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相关博士学位论文 前9条

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本文编号：2748903