B-S期权定价公式的推广及期权风险控制

发布时间：2020-09-12 08:16

　　 本综述报告主要综述了以下内容：1.根据Black-Scholes期权定价模型及其假设条件,给出满足此模型的方程及其边界条件.2.对B-S期权定价公式用两种方法进行了详细的推导和分析.3.对此模型进行了推广,分别给出了支付红利定价模型、具有交易费用定价模型、跳跃扩散定价模型、两值期权定价模型以及在分数布朗运动环境下的欧式期权模型和定价公式等.4.依据期权定价理论简要分析了期权交易策略和风险管理问题.5.对今后期权定价理论的发展方向做出了展望并结合当今形势给出证券市场的一点看法.
【学位单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2009
【中图分类】：F224;F830.9

【参考文献】

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本文编号：2817397