股票投资与风险分析

发布时间：2020-10-26 03:55

　　 股票市场是有风险的，没有高风险就不会有高回报，没有投机就不能叫做市场，因此，会有大批的投资者选择中短线的风险投资。所以机会选股和风险控制被大批的股票投资者普遍重视。所有这些都离不开对股票价格趋势的准确预测和对风险的准确把握。 本文第一章简要介绍了金融数学和股票投资的有关概念以及金融数学与股票投资的紧密关系。第二章间述了我国股票市场的现状、特点以及我国股票市场存在的主要问题。第三章介绍了乖离率、随机强弱性指标、成交量比较、KD线等市场上比较流行的几种股票趋势分析数学模型，并比较了它们个自的优缺点，进一步提出了用权重把它们综合在一起的物元指标综合函数。以2005年中原高速的行情数据(来源于国泰君安证券网)来进行实证分析，得到了比较理想的效果。第四章主要描述了股票市场中的各种风险及预防，利用贝他系数计算出个股与大势的相关度，并根据贝他系数分析在牛市如何使收益最大化，而在熊市如何选择贝他系数从而使损失降到最低。本文通过对2005年中原高速的行情数据(来源于国泰君安证券网)和2005年整个市场走势行情数据(来源于国泰君安证券网)进行分析计算，来实证分析贝他系数的可信度，得到了比较理想的效果。
【学位单位】：兰州大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2006
【中图分类】：F832.51;F224
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    第一节 金融学的发展及其与数学的关系
    第二节 股票的价值与价格
第二章 我国股票市场的现状
    第一节 我国股票市场的特点
    第二节 我国股票市场取得的成就
    第三节 我国股票市场存在的主要问题和原因分析
第三章 股票价格技术分析
    第一节 技术分析理论
    第二节 复杂系统不确定性与股价预测
    第三节 股票价格技术分析
        一、几种流行的价格指数
        二、关联函数
        三、股价指数综合关联函数
第四章 股票投资风险分析
    第一节 股票投资风险的种类
    第二节 股票投资风险的度量
    第三节 股票投资风险的控制
        一、风险控制的方法
        二、贝他系数的计算
        三、实证分析
结论
参考文献
致谢

【引证文献】

相关硕士学位论文 前3条

1 孙永浩;基于改进型生态位的股票价值投资评价方法研究[D];河北工程大学;2010年

2 李大海;基于层次分析法的我国创业板投资研究[D];辽宁师范大学;2011年

3 王瑜;投资风险视角下上证综合指数影响因素研究[D];山东大学;2010年

本文编号：2856451