再装期权和广义交换期权的定价问题研究

发布时间：2020-11-18 17:15

　　 一般关于期权的定价都是假定股票的价格服从连续扩散过程[1],但实际分析股票价格行为过程时,发现股票价格并不是总连续的.从而文献[2]提出了股票价格服从跳扩散的模型,而对于再装期权,文献[3]给出了股票价格服从连续扩散过程的解.文献[4]给出了再装期权各种参数为常数的跳扩散定价公式,而各种参数为常数并不切合实际,本文考虑各种参数为非常数的情形,利用测度变换、鞅等随机分析数学工具给出了再装期权和广义交换期权服从跳扩散过程的定价公式. 文章共分三章,第一章综述,给出了期权的历史和发展及前人的结果. 第二章主要是在扩散模型下研究再装期权(只考虑再装一次的情形),给出了其定价公式(定理2.1和推论2.1 ). 第三章主要是在跳扩散模型下研究再装期权(只考虑再装一次的情形),给出了其定价公式(定理3.1和推论3.1 ). 第四章主要是在跳扩散模型下研究广义交换期权,给出了其定价公式(定理4.1和推论4.1 ). 在附录给出了It?o积分, Brown运动等一些基本概念及计价单位变换理论.
【学位单位】：新疆大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2008
【中图分类】：F224;F830.9
【文章目录】：
中文摘要
英文摘要
第一章 综述
    1.1 期权理论的历史和发展
    1.2 期权交易合约的主要概念
    1.3 Black-Scholes期权定价理论及其发展
    1.4 本文的主要工作
第二章 扩散模型下再装期权定价
    1. 基本假设
    2. 期权定价
第三章 跳扩散模型下再装期权定价
    1. 基本假设
    2. 期权定价
第四章 跳扩散模型下广义交换期权定价
    1. 基本假设
    2. 期权定价
主要结论
参考文献
附录
攻读硕士学位期间的研究成果
致谢

【参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 杨云锋;金浩;刘新平;;跳扩散模型的期权定价[J];宝鸡文理学院学报(自然科学版);2006年01期

2 杨云锋;刘新平;;一类具有随机利率的跳扩散模型的期权定价[J];纯粹数学与应用数学;2006年01期

3 姚小义,邹捷中,陈超;股票价格服从跳扩散过程的资产交换期权定价模型[J];长沙铁道学院学报;2002年01期

4 薛红,彭玉成;鞅在未定权益定价中的应用[J];工程数学学报;2000年03期

5 闫海峰,刘三阳;带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价[J];工程数学学报;2003年02期

6 刘坚;邓国和;杨向群;;利率和股票价格遵循O-U过程的再装期权定价[J];工程数学学报;2007年02期

7 孙胜利;宋福庆;;支付红利跳—扩散过程的股票期权定价[J];河南科学;2006年04期

8 傅强;喻建龙;;股票价格服从指数O-U过程的再装期权定价[J];经济数学;2006年01期

9 万建平;冯雅琴;冯文;;再装股票期权的Esscher变换定价[J];经济数学;2007年02期

10 魏正元;广义交换期权定价[J];数学的实践与认识;2005年09期

本文编号：2888973