基金管理公司运作封闭式基金的业绩评价及持续性研究

发布时间：2020-12-20 08:34

　　自1997年国务院证券委颁布实施《证券投资基金管理暂行办法》以来,国内的封闭式基金管理公司及基金均获得了巨大的发展。截止2004年末,国内成立的封闭式基金有54只,相应的基金的管理公司有17家。投资基金的发展有利于稳定证券市场、降低投资风险及和提供多元化的投资渠道,但是面对众多的基金管理公司及封闭式基金,如何进行选择才能使投资者的投资收益最大化,这是一个非常有意义的问题。对此,国内学者针对证券投资基金的业绩开展了多角度的评价工作,而本文正是在借鉴他们研究方式及经验的基础上,通过一种新的评价思路以期对基金业绩评价结论更为合理。 针对基金管理公司的实际运作方式,本文首次提出采用集成的封闭式基金业绩(即基金管理公司的业绩)进行横纵两个方面的评价分析(即期评价及持续性评价)。在研究思路上,本文考虑了以前学者存在的诸如新股配售优惠、基准指数选择、样本数量及选取期间等问题;在评价方法上,本文针对研究样本的具体特点,采用了M~2指数测度来评价即期业绩;而对于业绩持续性的研究则采用连续性卡方检验及决定系数检验。 通过大量的数据采样及演算,结果表明:在统计期间内(2003—2004年间),基... 

【文章来源】：四川大学四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：67 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
第一章 国内封闭式基金管理公司及基金的基本情况
    1.1 基本概念
    1.2 国内现状
    1.3 发展展望
第二章 基金业绩评价及持续性研究的文献综述
    2.1 业绩评价的文献综述
    2.2 持续性研究的文献综述
    2.3 本文研究的构想
第三章 研究的理论基础及方法
    3.1 现代投资组合理论
    3.2 基金业绩的评价方法
    3.3 基金业绩持续性研究的方法
第四章 研究对象的选择
    4.1 选择思路
    4.2 数据样本
    4.3 市场基准的选择
    4.4 统计期间证券市场的宏观面分析
第五章 基金管理公司业绩评价
    5.1 评价基金管理公司业绩的意义
    5.2 评价基金管理公司运作业绩的实证分析
    5.3 对基金管理公司业绩评价结论的分析
第六章 基金管理公司业绩持续性研究
    6.1 研究基金管理公司业绩持续性的意义
    6.2 基金管理公司运作业绩的持续性实证分析
    6.3 对基金管理公司业绩持续性结论的分析
总结
参考文献
《论文声明》
《关于论文使用授权的说明》
后记


【参考文献】：
期刊论文
[1]我国开放式基金业绩持续性的实证分析[J]. 周泽炯,史本山.  经济问题探索. 2004(09)
[2]证券投资基金业绩与持续性评价的实证研究——基于DEA模型与R/S模型的评价[J]. 赵旭,吴冲锋.  管理科学. 2004(04)
[3]我国投资基金业绩的持续性分析[J]. 吴遵,方兆本.  价值工程. 2004(07)
[4]证券投资基金业绩的持续性研究[J]. 何军耀,蒲勇健.  金融教学与研究. 2004(03)
[5]证券投资基金净值增长能力及相关因素分析[J]. 吴航.  统计与决策. 2004(06)
[6]中国证券投资基金管理人行为研究[J]. 肖欣荣.  金融理论与实践. 2004(03)
[7]证券投资基金绩效评价方法及实证分析[J]. 刘霞.  商业研究. 2004(05)
[8]我国证券投资基金业绩的实证研究[J]. 班耀波.  中南财经政法大学学报. 2004(01)
[9]基金绩效评定的一种综合方法[J]. 肖燕飞.  贵州财经学院学报. 2004(01)
[10]我国证券投资基金的评估与绩效研究[J]. 孙刚,徐刚.  统计与信息论坛. 2004(01)



本文编号：2927561