单因子利率期限结构模型的广义矩估计及对中国货币市场的实证检验

发布时间：2020-12-28 08:35

　　本文在多个著名的单因子利率模型的基础上,提出了一个新的一般模型,其漂移项涵盖了线性和非线性两种形式。并用广义矩方法进行参数估计,在多种指标的比较下得到了一个较好模型。此模型的漂移项为非线性形式,具有显著的均值回复效应,且利率波动对利率水平极为敏感。 

【文章来源】：数量经济技术经济研究. 2006年01期 北大核心CSSCI

【文章页数】：10 页

【参考文献】：
期刊论文
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[3]GMM方法在金融领域的发展与应用——2013年度诺贝尔经济学奖获得者拉尔斯·彼得·汉森学术贡献评述[J]. 李倩.  河北经贸大学学报. 2014(04)
[4]基于单因素利率模型的SHIBOR利率行为实证研究[J]. 侯文琪,潘善宝.  华东交通大学学报. 2013(04)
[5]中国利率结构转换问题研究:基于银行间市场的实证分析[J]. 刘亮,王小明.  上海金融. 2012(02)
[6]我国银行间同业拆借利率的动态研究——基于跳跃-扩散-机制转换模型的实证分析[J]. 吴吉林,张二华,原鹏飞.  管理科学学报. 2011(11)
[7]上海银行间同业拆放利率的风险测度[J]. 何启志.  管理科学. 2011(01)
[8]我国动态利率期限结构的实证研究——基于离散时间的三因子QTSM模型的应用[J]. 王水嫩,吴吉林,操君.  管理工程学报. 2011(01)
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博士论文
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[3]利率市场化条件下中国商业银行利率风险管理研究[D]. 杨飞雨.武汉大学 2015
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[6]中国商业银行利率市场化研究[D]. 韩松.武汉大学 2013
[7]人民币利率互换定价与分析实证研究[D]. 陈可.华南理工大学 2010
[8]我国货币市场利率期限结构及其与宏观经济关联性研究[D]. 马庆魁.吉林大学 2009
[9]中国银行间债券市场短期利率动态行为研究[D]. 李晔.天津大学 2009
[10]我国基准收益率曲线的构建及其货币政策关联性研究[D]. 郭红兵.暨南大学 2008

硕士论文
[1]基于混频模型的宏观经济对短期利率波动的影响研究[D]. 郑立超.厦门大学 2019
[2]动态利率模型下的国债期货定价研究[D]. 熊亚军.云南大学 2019
[3]金融市场化改革背景下人民币利率和汇率联动机制研究[D]. 陈雁南.浙江财经大学 2016
[4]基于期权调整利差法的金融租赁资产证券化价值评估研究[D]. 李巧如.浙江财经大学 2017
[5]Markov转移高敏度均值回复过程和Euler-Maruyama近似解[D]. 高利芳.华中科技大学 2016
[6]马氏转移高敏感均值回复随机微分方程的数值解及在金融上的应用[D]. 邹立.暨南大学 2015
[7]金融危机背景下人民币汇率制度改革对我国利率期限结构影响的研究[D]. 牛草原.中国海洋大学 2015
[8]基于ICA的利率期限结构宏观金融模型与债券组合风险管理[D]. 孟庆浩.华南理工大学 2015
[9]固定收益产品利率期限结构建模及实证分析[D]. 张翀.北京化工大学 2015
[10]CIR模型的模拟及参数估计分析研究[D]. 高利翠.上海交通大学 2015



本文编号：2943445