中国证券投资基金风险管理研究

发布时间：2021-01-07 03:23

　　目前证券投资基金业正以星火燎原之势蓬勃发展。然而,证券投资造成的亏损破产事件也是层出不穷,美国次级抵押贷款危机全面爆发给全世界证券投资基金带来了前所未有的挑战,这些事实使人们意识到风险管理是证券投资基金赖以生存的先决条件,如何对日益复杂的风险进行良好的管理和控制是中国证券投资基金进一步发展面临的重大问题。本文对于证券投资基金风险的控制和管理,从理论角度进行了系统全面的分析,根据证券投资基金风险产生来源的不同,辅助以实证分析的方法分别从市场风险、流动性风险和内部管理风险三方面对证券投资基金的风险管理做了详细的论述。最后总结和归纳了中国证券投资基金风险控制的发展现状和存在的差距,并从内部环境、外部环境两方面提出了相应的结论和建议。本文主要包括五部分内容。引文部分探讨了论题的选题背景与意义,介绍了证券投资基金风险管理研究的概况,以及本文的基本的研究方法和思路。第一章主要介绍证券投资基金的概念和发展历程,分析了我国证券投资基金在发展历程中存在的问题。在进入具体而深入地分析各种风险之前,对证券投资基金的分类和特点以及我国证券投资基金的现状有一个较为全面的认识,为随后证券投资基金风险的研究确立起基... 

【文章来源】：首都经济贸易大学北京市

【文章页数】：62 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
论文摘要
Abstract
引言
    一、选题背景与意义
    二、研究思路与创新之处
1 证券投资基金的基本概念
    1.1 证券投资基金的基本概念
        1.1.1 证券投资基金的含义
        1.1.2 证券投资基金的分类
        1.1.3 证券投资基金的特点
    1.2 中国证券投资基金的发展历程和存在的问题
        1.2.1 中国证券投资基金的发展历程
        1.2.2 中国证券投资基金发展中存在的问题
2 证券投资墓金风险分析
    2.1 证券投资基金风险的含义与分类
        2.1.1 证券投资基金风险的基本概念
        2.1.2 证券投资基金风险的分类
    2.2 证券投资基金风险产生的原因
        2.2.1 证券投资基金管理风险形成机理分析
        2.2.2 开放式证券投资基金流动性风险的生成及影响因素
3 证券投资基金风险管理方法研究
    3.1 证券投资基金风险管理基本原则
    3.2 市场风险的管理与防范
        3.2.1 市场风险管理的基本原理
        3.2.2 风险的对冲
        3.2.3 现代风险管理的核心技术——VAR技术
        3.2.4 中国投资基金的市场风险管理的基本方法
    3.3 证券投资基金的流动性风险管理
        3.3.1 对留存性现金的管理
        3.3.2 风险资产流动性管理
        3.3.3 防范流动性风险的资产与负债管理
    3.4 基金管理公司的内部风险的控制与管理
        3.4.1 基金管理公司的内部风险及其主要分类
        3.4.2 基金治理结构的内容
        3.4.3 如何优化基金治理结构
    3.5 证券投资基金风险管理的重要意义及发展趋势
4 对中国证券投资基金风险管理的建议
    4.1 中国证券投资基金风险管理的差距
    4.2 内部环境治理
        4.2.1 控制环境
        4.2.2 风险评估
        4.2.3 控制活动
        4.2.4 监督
    4.3 外部环境建设
        4.3.1 培育规范化的资本市场
        4.3.2 引入公司型基金
        4.3.3 加强基金监管
结束语
致谢
参考文献
详细摘要



本文编号：2961806