中美股市风险传染的相关性分析方法简述

发布时间：2021-06-03 21:47

　　<正>随着全球化经济的一体化,国与国金融市场关系也产生了密切关系,同时股市风险传染的相关性分析话题也集中涌现,以市场传染学说与经济基础学说为基础研究理论的引领下,其它实证研究方法也如雨后春笋般快速出现。然而,每一种理论都有其优势和局限性。笔者以中美股市不同发展阶段为基础,充分阐述股市风险传染相关性的多种分析方法,对中美股市风险传染的相关性进行合理分析,希望对同行工作者能有所助益。 

【文章来源】：财富时代. 2020,(09)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
1.中美股市风险传染渠道研究
2.中美股市风险传染的相关性分析方法
    2.1因果关系检验模型与向量自回归模型
    2.2自回归条件异方差模型
    2.3多元Copula函数风险度量模型
    2.4条件风险价值法
    2.5其他方法
3.股市风险传染相关性分析的展望
4.结束语


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于STAR模型的中美波动率指数与收益率相关性的比较研究[J]. 龙文,赵曼仪.  投资研究. 2019(04)
[2]金融综合经营的风险效应研究——基于中国股市的数据[J]. 王向楠.  当代经济科学. 2019(02)
[3]中国股市交易者行为研究——基于股票交易者异质性的分析[J]. 张磊.  价格理论与实践. 2018(07)



本文编号：3211310