基于VaR-GARCH模型的黄金期货市场波动特征及风险研究

发布时间：2017-04-24 15:02

本文关键词：基于VaR-GARCH模型的黄金期货市场波动特征及风险研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：中国黄金期货自上市以来,市场规模和交易量不断扩大,其分散市场风险、发现价格的市场功能不断增强,对黄金产业的影响也越来越广泛。黄金期货市场的健康发展是一个国家金融体系保持稳定的表现和坚强后盾,因此要大力发展我国黄金期货市场,争取更多的国际黄金定价权和发言权。但是,黄金期货2008年上市以来,国际经济和政治局势发生了深刻的变化。次贷危机、欧债危机接踵而至,世界局部战争和地方紧张局势时有发生,黄金期货的价格也随之大幅震荡波动,给广大的市场参与者和监管层造成很大的困惑。人们迫切需要对中国黄金期货市场的特征和规律有深入的了解和认识。对市场的波动性以及市场中的风险状况的进行正确e蠛饬亢推兰塾兄诮档褪谐⌒畔⒉欢猿瞥潭

本文编号：324408