基于宏观压力测试方法的逆周期资本监管框架研究

发布时间：2021-07-13 07:50

　　本文提出了具有前瞻性的逆周期资本测算方法,该方法不同于《巴塞尔协议Ⅲ》将信贷/GDP指标作为逆周期超额资本提取的参考基准,为金融监管部门提供了一种新的宏观审慎管理工具:依据发放相同数量贷款所需的监管资本不出现波动这一逆周期调整原则设置宏观压力情景,监管资本等于8%的最低监管资本要求加上根据宏观压力测试结果计提的逆周期超额资本。实证研究结果及其相关分析可与《巴塞尔协议Ⅲ》逆周期资本监管框架相互佐证。 

【文章来源】：国际金融研究. 2014,(07)北大核心CSSCI

【文章页数】：10 页

【文章目录】：
引言
一、文献综述
二、《巴塞尔协议Ⅱ》内部评级法顺周期性的理论分析
三、基于宏观压力测试方法的逆周期资本监管框架构建
四、逆周期资本监管框架的实证分析
    (一)风险传导模型的选择
    (二)违约概率均值的周期分布
    (三)特定宏观压力情景的设置及逆周期资本的计提
五、结论及政策建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]对Basel Ⅲ逆周期资本缓冲效果的实证分析[J]. 邹传伟.  金融研究. 2013(05)
[2]逆周期资本监管框架下的宏观系统性风险度量与风险识别研究[J]. 高国华.  国际金融研究. 2013(03)
[3]基于广义双曲线SV模型的极值风险度量研究[J]. 周孝华,姬新龙,马宁.  统计与信息论坛. 2013(01)
[4]逆周期资本监管的困境、缺失及出路[J]. 胡建生,王非,何健.  审计与经济研究. 2013(01)
[5]对巴塞尔新资本协议亲周期效应缓释机制的改进[J]. 彭建刚,钟海,李关政.  金融研究. 2010(09)
[6]我国银行内部评级的顺周期效应研究[J]. 钱皓.  上海金融. 2009(05)



本文编号：3281668