我国证券投资基金系统性与非系统性风险研究

发布时间：2021-11-14 09:18

　　在我国目前的条件下，快速健康的发展证券投资基金已成为必然趋势。本文从证券投资基金的基础知识出发，以风险理论和现代资产组合管理理论作为理论依据，系统的研究了我国证券投资基金的风险，包括系统性风险、非系统性风险和特有风险三部分。但是，识别风险只是研究证券投资基金风险的起点，更重要的是对基金风险进行度量，定量的研究基金的风险构成，将总风险进行分解，只有这样做，才能根据不同的风险的特点进行有效的控制和管理。本文正是基于这样的思路，站在基金管理人的角度，结合我国的实际情况，对证券投资基金的风险识别及其控制进行了深入系统的研究。对于证券投资基金风险的定量研究是本文的主要贡献。 在对我国证券投资基金风险的定性与定量、理论与实际相结合的研究之后，如何控制风险以及提供相应的解决办法就成为本文下一步的工作，当然，这也是从基金管理人的角度出发。 

【文章来源】：南京理工大学江苏省 211工程院校

【文章页数】：66 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1.绪论
    1.1 本论文的研究内容及主要工作
    1.2 证券投资基金的内涵
    1.3 证券投资基金的特征
    1.4 证券投资基金的分类
    1.5 开放式基金的运作
    1.6 我国发展证券投资基金的意义
2.证券投资基金风险管理的理论基础
    2.1 风险与风险理论
    2.2 证券组合管理理论的历史回顾
    2.3 现代投资组合管理理论概述
    2.4 现代投资组合管理理论对风险的认识
3、我国证券投资基金风险分析
    3.1 证券投资基金风险分类
    3.2 证券投资基金系统性风险的组成及其形成原因
    3.3 证券投资基金非系统性风险的组成及其形成原因
    3.4 我国证券投资基金的特有风险及其来源
4、我国证券投资基金系统性与非系统性风险度量体系实证研究
    4.1 证券投资基金风险的一般衡量
    4.2 我国证券投资基金风险度量模型描述
    4.3 样本与数据说明
    4.4 数据处理结果与评价
5 我国证券投资基金风险管理要点
    5.1 证券投资基金风险管理原则
    5.2 基金管理公司内部风险控制的组织与程序建设
    5.3 加强对投资组合管理系统的研究
    5.4 以风险为基础的基金监管
结论
致谢
参考文献
附录


【参考文献】：
期刊论文
[1]封闭式基金的投资者风险和治理结构[J]. 涂春辉,欧明刚.  证券市场导报. 2002(01)
[2]论赎回费用在开放式基金防范流动性风险中的作用[J]. 徐光.  投资研究. 2001(10)
[3]证券投资基金与股市稳定性[J]. 张信军,蒋庆华.  财经理论与实践. 2000(06)
[4]投资组合理论及其在中国证券市场中的应用研究[J]. 陈学荣,张银旗,周维.  系统工程. 2000(05)
[5]证券投资基金:矛盾与对策[J]. 李越.  财贸经济. 2000(05)
[6]我国证券投资基金发展的现状与对策研究[J]. 李建国.  财贸经济. 2000(03)
[7]对证券投资基金的比较分析[J]. 季敏波,欧阳矩华.  统计研究. 2000(02)
[8]中国股市β系数的实证研究[J]. 靳云汇,李学.  数量经济技术经济研究. 2000(01)
[9]中国投资基金业产品发展战略[J]. 陈儒.  国际金融研究. 1999(12)
[10]风险度量方法与金融资产配置模型的理论和实证研究[J]. 吴世农,陈斌.  经济研究. 1999(09)



本文编号：3494372