非对称指数幂分布与正态分布VAR模型的模拟效果评价

发布时间：2021-12-30 11:32

　　文章把非对称指数幂分布（AEPD）标准化为标准非对称指数幂分布（SSAEPD）,通过高斯连接函数（Gaussian Copula）将其应用到向量自回归模型（VAR）中,构造一个新的模型——VAR-GC-SSAEPD模型,并利用Matlab生成多元时间序列的模拟数据,分别拟合正态分布的向量自回归模型和VAR-GC-SSAEPD模型,然后采用赤池信息准则（AIC）、施瓦茨准则（SC）以及对模型真实参数估计的准确度来比较两个模型的优劣。最终得出VAR-GC-SSAEPD模型相比于VAR模型更优的结论。 

【文章来源】：统计与决策. 2019,35(14)北大核心CSSCI

【文章页数】：5 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]CAPM的新模型研究——基于美国银行信用违约互换数据的研究[J]. 邸昊,李柳铃.  河北民族师范学院学报. 2015(02)
[2]基于AEPD分布和ALD分布的VaR模型[J]. 李孝华,宋敏.  数量经济技术经济研究. 2013 (01)
[3]VAR宏观计量经济模型的演变与最新发展——基于2011年诺贝尔经济学奖得主Smis研究成果的拓展脉络[J]. 沈悦,李善燊,马续涛.  数量经济技术经济研究. 2012(10)



本文编号：3558111