我国开放式基金评级建立与分析

发布时间：2022-09-29 16:37

　　对开放式基金进行科学合理的考核评估是保证基金业良性发展的前提与基础。客观的基金评价能为投资者提供准确的投资信息参考，引导其正确识别基金的投资风格和投资价值；客观的基金评价能为基金管理公司的投资控制、人员激励和产品营销提供有利的信息支持，形成顺畅的投资与管理的反馈机制；客观地基金评价可为金融监管部门进行基金监管提供可靠证据，保证监管的力度和有效性。可以说，开放式基金的健康发展离不开基金评价的制度支持。 对开放式基金进行评级是一项极为复杂的系统工程，必须建立系统的开放式基金评级系统来对各只基金的业绩进行评估。本文以此为研究主线，首先对国内外现有的基金业绩评级理论与方法进行对比研究，对美国晨星公司及国内主要证券公司所建立的评价体系进行汇总分析；并构建出面向投资者的业绩评价体系。最后选取关键指标对开放式基金在2005年8月底的绩效进行了评估。 本报告的主要研究成果及创新体现在以下几点： 1．对各种基金业绩评价方法进行了系统的总结，指明了各类指标特别是较为经典的风险调整收益指标在评价过程中由于应用不当可能导... 

【文章页数】：55 页

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摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    第一节 开放式基金评级的意义
    第二节 国内外基金评级现状
        一、国外基金评级现状
        二、国内基金评级现状
第二章 开放式基金评级理论方法与综述
    第一节 开放式基金评级思路简介
    第二节 开放式基金绩效评估方法与理论综述
        一、开放式基金收益性分析
        二、开放式基金风险性分析
        三、开放式基金风险调整后收益
第三章 研究方法探索
    第一节 评级目的及考察指标
        一、评级系统目标
        二、系统规划
        三、指标体系构成
        四、可得数据源分析及样本区间选取
    第二节 开放式基金星级评定模型探索
        一、开放式基金星级指标设定
        二、星级判定准则探索
    第三节 开放式基金市场分类
        一、按照基金的投资标的分类
        二、开放式基金的具体类型
第四章 我国开放式基金评级实证研究
    第一节 股票型基金评级实证分析
        一、股票型基金
        二、采用数据及选用市场指数
        三、股票基金评级结果
    第二节 配置型基金实证分析
        一、配置型基金
        二、采用数据及选用市场指数
        三、配置型基金评级实证分析
    第三节 债券型基金实证研究
        一、债券型基金
        二、采用数据及选用市场指数
        三、债券型基金实证分析
    第四节 货币型基金与保本型基金实证分析
        一、货币型基金
        二、货币型基金实证分析
        三、保本型基金分析
总结
参考文献
后记
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本文编号：3682936