一类双障碍期权定价的PDE方法

发布时间：2023-04-03 02:57

　　期权定价问题是金融数学中的重要问题。本文考虑了一类敲出双障碍期权的定价问题，把双障碍期权的定价归结为一个偏微分方程定解问题，通过求解这个定解问题，从而给出了这类敲出双障碍期权的定价公式： 而且还给出了此问题数值求解的广义差分(有限体积元)方法。最后还简单的讨论了一下期权在风险管理和套期保值中的应用。

【文章页数】：34 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
Abstract
1 引言
    1.1 期权简介
    1.2 当前的研究现状及本文结构
2 欧式期权定价模型
    2.1 无套利原理
    2.2 Brown运动和It(?)公式
    2.3 Black-Scholes方程
    2.4 Black-Scholes公式
3 敲出双障碍期权的定价模型
    3.1 定价模型的建立
    3.2 敲出双障碍期权的定价公式
    3.3 有限体积元格式求得数值解
    3.4 期权在风险管理和套期保值中的应用
参考文献
致谢



本文编号：3780513