基于Copula熵的基金组合分析

发布时间：2017-07-17 10:18

  本文关键词：基于Copula熵的基金组合分析

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【摘要】：针对基金的投资组合问题,提出了两阶段分析法:将原始成分股的波动分析与基金组合的分析分离,并以此提出了最大联合熵优化模型.通过Copula熵与联合熵之间的联系,建立了两者之间的转化关系,提出了基于Copula熵的研究方法.由于基金类的金融产品在我国属于新兴金融产品,且缺少其本身的历史数据作为投资参考,方法可以帮助投资者通过成分股信息分析基金组合,并构建适当的投资策略.
【作者单位】： 东北财经大学金融学院;大连理工大学数学科学学院;
【关键词】： 投资组合 连接函数 熵
【基金】：国家自然科学天元基金资助(11226250) 国家自然科学基金面上项目资助(71273042) 国家教育部一般项目(12YJA790078) 国家博士后基金(2013M541236) 辽宁省教育厅重点实验室基础研究项目(LZ2014048)
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： 投资组合问题一直是金融研究的主要问题之一,随着金融市场的发展,金融产品的增多,投资者需要在日益繁多的金融产品中建立自己的投资组合计划.由期权,期货,原始证券,各种债券所建立起来的基金逐渐成为投资计划的组成部分.我国基金投资属于新兴的金融产品,各种基金本身的历史数

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本文编号：553111