随机利率和复合泊松损失情形下的灾难期权的定价（英文）

发布时间：2017-08-07 07:24

  本文关键词：随机利率和复合泊松损失情形下的灾难期权的定价（英文）

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【摘要】：在这篇论文中,我们运用概率测度改变及其计价单位变换方法,定价灾难事件衍生品.我们假设原生资产和被贴现的零息债券的运动分别服从一个随机过程.在随机利率假设下,我们得到显式闭解公式.我们将看到有时因为模型的考虑去改变计价单位是方便的.进一步,我们显示有时连续的跳跃幅度能被有限多个跳跃幅度代替.因此,有时我们获得的闭解公式运用能不局限有限多个跳跃幅度的假设.最后,数值实验去显示金融和灾难风险怎样影响这双扳机看跌期权的价格.
【作者单位】： 电子科技大学数学科学学院;电子科技大学神经信息教育部重点实验室;
【关键词】： 期权定价 计价单位变换 概率测度变换 随机利率
【基金】：supported by the National Basic Research Program of China(2010CB732501) the National Natural Science Foundation of China(61273015)
【分类号】：F830.9;O211
【正文快照】： §1.IntroductionInsured losses from natural catastrophic events such as earthquakes,forest fires,hur?ricanes,snowstorms,tornados and floods are huge compared to other types of propertyand casualty losses.Catastrophe options are standardized contracts bas

【共引文献】

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10 王，

本文编号：633455