利率市场化进程中村镇银行利率风险管理研究

发布时间：2017-08-07 12:10

  本文关键词：利率市场化进程中村镇银行利率风险管理研究

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【摘要】：随着利率市场化改革的逐步推进,给银行带来利益的同时,随之而来的是各种风险,利率风险是我国银行业所面临的最大风险。在利率市场化进程中,利率的波动幅度和频率将逐步加大,利率风险凸显,而村镇银行作为新型的金融机构,起步晚、基础薄弱、专业人才队伍缺乏等情况,在应对利率风险时难免会有些力不从心。在面对利率风险的同时还要与其他的商业银行进行竞争,因此提高村镇银行利率风险管理,能够有效的规避利率风险,提高综合竞争能力。虽然近几年,村镇银行加强了对利率风险管理的重视,但由于我国长期以来实行利率管制,导致各银行在利率风险管理方面基础薄弱。如何有效的测度和管理利率风险是现阶段村镇银行发展的重心。村镇银行利率风险管理弱,如何提高利率风险村镇银行利率风险管理能力,本文以这个问题作为出发点,通过查阅国内外相关文献,结合利率风险和利率风险管理的相关理论,重点介绍了利率风险管理的方法和利率风险管理的测度。以湖南某村镇银行为例,根据利率风险管理的五个步骤,主要在利率风险的识别、利率风险管理的方法和实施、利率风险管理评估三个方面进行详细的分析研究,了解村镇银行利率风险管理的现状。结合收集到的数据,利用利率敏感性缺口模型,对村镇银行利率风险进行测度,根据近期国内银行的资产负债率、资本充足率与村镇银行进行对比分析,在利率风险识别方面分析出村镇银行在利率预测、利率风险测度方面存在问题；在利率风险评估方面分析出村镇银行在资产负债率、资本充足率方面存在不足；利率风险管理方法的选择和实施方面,村镇银行在资金、人才、技术、方法等方面存在着不足；这些问题的存在阻碍其利率风险管理的效果,通过分析这些问题的成因,提出针对性的解决问题的措施,提高其利率风险管理能力。
【关键词】：利率市场化 村镇银行 利率风险管理
【学位授予单位】：湖南农业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.35;F832.5
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-11
• 第一章 引言11-16
• 1.1 研究背景及意义11-12
• 1.2 国内外研究现状12-14
• 1.2.1 国外文献综述12-13
• 1.2.2 国内研究综述13-14
• 1.3 研究目标14-15
• 1.4 研究方法和研究思路15-16
• 1.4.1 研究方法15
• 1.4.2 研究思路15-16
• 第二章 相关概念及理论基础16-25
• 2.1 利率市场化16-19
• 2.1.1 利率市场化的含义16
• 2.1.2 利率市场化的理论基础16-17
• 2.1.3 我国利率市场化的进程回顾17-19
• 2.2 利率风险19-21
• 2.2.1 利率风险概述19
• 2.2.2 利率风险分类19-21
• 2.3 利率风险管理21-25
• 2.3.1 利率风险管理步骤21
• 2.3.2 利率风险管理方法21-22
• 2.3.3 利率风险测度22-25
• 第三章 村镇银行的利率风险管理现状25-32
• 3.1 利率风险识别25-27
• 3.1.1 利率风险敏感缺口分析25-27
• 3.1.2 利率预测分析27
• 3.2 利率风险管理评估27-28
• 3.2.1 人才配备分析27-28
• 3.3 利率风险管理方法的选择和实施28
• 3.3.1 利率风险管理方法分析28
• 3.3.2 利率风险管理实施分析28
• 3.4 应对利率风险能力分析28-32
• 3.4.1 资产负债率分析29-30
• 3.4.2 资本充足率分析30-32
• 第四章 利率市场化进程中村镇银行利率风险管理存在的问题32-37
• 4.1 利率风险识别中存在的问题32-33
• 4.1.1 利率预测机制不成熟32-33
• 4.1.2 利率风险测度不精准33
• 4.2 利率风险评估存在的问题33-34
• 4.2.1 村镇银行的风险管理意识滞后33-34
• 4.2.2 缺乏高效的利率管理机构和专业人才34
• 4.3 利率风险管理方法选择和实施中存在的问题34-35
• 4.3.1 金融产品创新机制不成熟34-35
• 4.3.2 利率风险的管理方法不当35
• 4.4 村镇银行应对利率风险存在的问题35-37
• 4.4.1 资金实力单薄35
• 4.4.2 资产负债率过高和资本充足率过低35-36
• 4.4.3 业务定位有误36-37
• 第五章 加强村镇银行利率风险管理的措施37-43
• 5.1 利率风险识别方面37-38
• 5.1.1 加快利率预测机制的建设37-38
• 5.1.2 改进利率风险测度方法38
• 5.1.3 为村镇银行利率风险管理提供良好的外部环境38
• 5.2 利率风险评估方面38-39
• 5.2.1 提高风险管理意识38-39
• 5.2.2 提高利率自主定价能力39
• 5.3 利率风险管理方法的选择和实施方面39-41
• 5.3.1 建立分散转移风险制度39
• 5.3.2 培养和引进人才,防范利率风险39-40
• 5.3.3 完善金融产品的创新和定价机制40-41
• 5.4 村镇银行应对利率风险能力方面41-43
• 5.4.1 提高银行应对利率风险能力41-43
• 第六章 结论43-44
• 参考文献44-47
• 致谢47-48
• 作者简介48

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