分数布朗运动环境中随机利率下的重置期权定价

发布时间：2017-09-30 14:39

  本文关键词：分数布朗运动环境中随机利率下的重置期权定价

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【摘要】：重置期权是一种路径依赖的金融衍生工具,自提出以来,关于该期权定价理论及其应用研究快速发展,获得了一系列显著的研究成果.伴随着金融市场的发展和突破,重置期权极大的丰富了金融市场.因此,如何对该期权进行有效定价,是相关工作者竭诚需要解决的问题.本文通过无套利定价理论、分数风险中性定价理论等数学工具来研究欧式看涨期权和重置期权的定价.在随机利率服从扩展Vasicek利率模型或分数Vasicek利率模型、股票价格服从分数跳-扩散模型,推导出在规定的时间水平下的单点重置期权的定价公式.第三章,利率服从扩展Vasicek利率模型,标的资产服从分数跳-扩散模型,推导出重置期权的定价公式.第四章,利率服从分数Vasicek利率模型,标的资产服从分数跳-扩散模型,推导出重置期权的定价公式.第五章,主要工作及展望.
【关键词】：期权 风险中性测度 重置期权 扩展Vasicek利率 分数Vasicek利率 分数跳-扩散模型 分数布朗运动 分数风险中性定价
【学位授予单位】：湘潭大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F830.9;F224
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-8
• 第一章 绪论8-10
• 1.1 背景8-9
• 1.2 选题依据9
• 1.3 本文拟研究的主要内容9-10
• 第二章 预备知识10-15
• 2.1 随机过程10-13
• 2.2 分数次布朗运动13-15
• 第三章 扩展Vasicek利率下分数跳-扩散模型的重置期权定价15-21
• 3.1 市场模型15-16
• 3.2 扩展Vasicek利率下分数跳-扩散模型的欧式看涨期权定价16-17
• 3.3 扩展Vasicek利率下分数跳-扩散模型的重置期权定价17-21
• 第四章 分数Vasicek利率下分数扩散模型的重置期权定价21-28
• 4.1 市场模型21-22
• 4.2 分数Vasicek利率下分数跳-扩散模型的欧式看涨期权定价22-24
• 4.3 分数Vasicek利率下分数跳-扩散模型的重置期权定价24-28
• 第五章 总结及展望28-29
• 5.1 总结28
• 5.2 展望28-29
• 参考文献29-32
• 致谢32

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本文编号：948807