股票市场波动对银行脆弱性影响的实证研究

发布时间：2017-10-06 17:35

  本文关键词：股票市场波动对银行脆弱性影响的实证研究

  更多相关文章： 银行脆弱性 VAR模型 股票市场 不良贷款率

【摘要】：为了研究股票市场波动对银行脆弱性的影响,本文选取了银行不良贷款率来衡量银行脆弱性,并通过VAR模型、脉冲响应函数、方差分解等方法对股市波动与银行脆弱性进行定量分析。实证结果表明:股票市场波动会直接或通过房地产市场、通货膨胀等途径对银行脆弱性形成反向冲击,即股市上涨将降低银行的脆弱性。因此,在目前经济面临较大下行压力的状况下,采取积极的政策促进股市平稳发展可以降低银行不良贷款率,使银行增加投资,带动经济发展。
【作者单位】： 济南大学经济学院;
【关键词】： 银行脆弱性 VAR模型 股票市场 不良贷款率
【基金】：国家社会科学基金项目“低碳城市建设投融资机制研究”(10BGL066)
【分类号】：F832.51;F832.3
【正文快照】： 一、引言2014年下半年以来,中国股票市场迅猛发展,很多经济学家都认为牛市已经到来。股票市场代表企业的直接融资市场规模,股票市场的波动将对企业发展产生重要影响,同时也会对银行的传统业务产生巨大的冲击,而在中国的市场经济条件下,股票市场波动到底会对银行业产生怎么样的

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本文编号：984098