基于随机参照点的均值-风险分析

发布时间：2018-02-15 00:47

  本文关键词： 风险 风险度量 决策 均值-风险分析 随机占优　出处：《运筹与管理》2017年10期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文依据参照依赖偏好模型提出了基于随机参照点的风险度量方法,进而构建了均值-风险模型,并讨论了该决策方法与随机占优之间的一致性。研究发现,该决策方法不仅与一级随机占优是一致的而且与二级随机占优也是一致的。由于二级随机占优与期望效用理论的一致性,因而所构建的均值-风险模型与期望效用理论也是一致的。
[Abstract]:In this paper, based on the reference dependency preference model, a risk measurement method based on random reference points is proposed, and then a mean risk model is constructed, and the consistency between the decision method and random dominance is discussed. The method is not only consistent with the first-order random dominance, but also consistent with the second-order random dominance, because of the consistency between the second-order random dominance and the expected utility theory. Therefore, the mean-risk model is consistent with the expected utility theory.
【作者单位】： 常州工学院数理化工学院;新疆财经大学金融学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71261024)
【分类号】：F224

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本文编号：1512028