基于两步平滑的瞬时波动率非参数估计

发布时间：2019-05-17 08:16

【摘要】：文章考虑了时间相依扩散模型的非参数估计问题,用两步平滑的技巧给出了带有离散观察值的瞬时波动率估计量。随着取样频率的增加,在一定的条件下得出了估计量的一致性和渐近正态性。
[Abstract]:In this paper, the nonparametric estimation of time-dependent diffusion model is considered, and the instantaneous volatility estimation with discrete observations is given by using the technique of two-step smoothing. With the increase of sampling frequency, the consistency and asymptotic normality of the Estimator are obtained under certain conditions.
【作者单位】： 江苏农林职业技术学院基础部;南京理工大学理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11271189;11201229) 江苏高校哲学社会科学基金资助项目(2016SJB910002) 江苏省高等职业院校专业带头人高端研修资助项目(2017GRFX019)
【分类号】：F224;F830.91

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 唐文健;李琦;;中国区域俱乐部收敛的形成与变化——基于参数与非参数估计的研究[J];华东经济管理;2008年09期

2 张守一,葛新权,王斌;非参数回归及其应用[J];数量经济技术经济研究;1997年10期

3 罗东坤;闫娜;;基于非参数估计的石油企业R&D投资决策研究[J];科技管理研究;2009年11期

4 安欣;刘树林;;风险规避情形下第一价格拍卖的非参数估计方法[J];统计与信息论坛;2011年11期

5 祝丽萍;陈琳;岳华;;金融数学模型及其非参数估计问题[J];山西财经大学学报(高等教育版);2008年S1期

6 阚大学;;外资依存度与城乡收入差距的非参数估计——基于省级面板数据的实证研究[J];国际贸易问题;2012年12期

7 李丹宁;穆铮;石军;马明洋;;基于非参数估计方法的沪铜期货价格研究[J];经济数学;2012年03期

8 苏华;;产业多样化结构及其演变规律——基于中国地级城市数据的非参数估计[J];湘潭大学学报(哲学社会科学版);2012年02期

9 王庆石;韩成栋;;上海银行间拆放利率扩散过程的非参数估计分析[J];商业研究;2012年02期

10 陈平;竞争风险场合一些非参数估计的大样本结果(英文)[J];应用概率统计;1999年01期

相关会议论文 前1条

1 朱喜;;混合数据(Mixed Data)的非参数估计——理论方法的新进展[A];21世纪数量经济学（第5卷）[C];2004年

相关博士学位论文 前1条

1 陈曦;关于正倒向随机微分方程和倒向广义自回归条件异方差模型的统计推断[D];山东大学;2010年

相关硕士学位论文 前5条

1 任梦妍;利率期限结构模型的非参数估计方法[D];暨南大学;2014年

2 邵伟;状态价格密度的非参数估计[D];南京理工大学;2013年

3 郑玮;基于非参数估计方法的违约回收率密度函数估计研究[D];浙江财经学院;2013年

4 鲁万波;资产价格易变性的非参数估计及其对中国股市的应用研究[D];四川大学;2003年

5 韦香兰;α-混合序列下VaR核型非参数估计的Bahadur表示[D];广西师范大学;2008年

，

本文编号：2478938