现代资产组合理论研究

发布时间：2020-03-22 23:34

【摘要】： “中国证券市场已经步入由机构投资者领跑的时代”，作为机构投资者重要力量之一的证券投资基金，近两年来在中国得到了迅猛的发展。现代资产组合理论，，被誉为是证券投资基金的“投资法典”，主要研究投资者在权衡收益和风险的基础上实现效用最大化的方法以及由此对整个资本市场产生的影响，它是现代金融投资理论的基础。因此，研究现代资产组合理论具有重要的现实意义和理论意义。 本文是研究现代资产组合理论的综述性论文。论文对现代资产组合理论与传统资产组合理论分别进行了分析，并对两者进行了比较研究，对马克维茨的均值——方差理论从资产组合风险分散效应和最优资产组合选择两方面进行了重点分析，对资本资产定价模型、因素模型、套利定价理论进行了一定深度的分析和研究，对现代资产组合理论的前提假设——有效市场理论及在对有效市场理论和资本资产定价模型形成挑战和质疑背景下提出的行为金融理论进行了论述，论文最后分析了现代资产组合理论在我国的研究及其应用的广阔前景。
【学位授予单位】：武汉理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2004
【分类号】：F830

【引证文献】

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本文编号：2595792