中国商业银行效率实证研究

发布时间：2020-05-27 11:57

【摘要】： 本文研究我国商业银行的效率问题,着重从实证角度分析商业银行效率的现状,影响因素,效率测度及其评价方法,并最终找出提升中国商业银行效率的对策。这对今后深化我国商业银行改革、提升商业银行效率和盈利能力具有重要的理论意义和现实意义。本文首先提出了研究我国银行效率的背景和意义,对国内外银行效率的研究现状进行了较为全面的回顾,指出了我国目前在银行效率研究中存在的问题;对银行效率的内涵进行了定义,并对银行的效率进行了分类和说明,包括规模效率、范围效率、X效率、成本效率和利润效率等,对银行效率研究中投入产出的界定方法进行了系统的整理;介绍了测度银行效率的非参数方法和参数方法,对其优缺点进行了分析比较,并概况总结了银行效率测度的函数形式。在理论研究的基础上,以1998～2004年14家商业银行为研究样本,选取劳动力、实物资本和可贷资金为投入变量,利息收入和非利息收入为产出变量,同时利用两种效率测度方法,数据包络分析法和随机前沿分析法对我国商业银行的技术效率、规模效率、成本效率进行实证研究。计算结果表明,从1998～2002年,我国商业银行的技术效率呈下降趋势,从2002年之后呈上升趋势,股份制商业银行的技术效率均高于国有商业银行;从1998～2004年我国国有银行规模效率呈下降趋势,处于规模报酬递减阶段,说明国有银行经营规模过大,已经超过了自身最佳经营规模,应当缩小其经营规模以期达到规模经济,并应注重配置效率的提高;股份制银行规模效率比较稳定,银行达到了规模经济,股份制商业银行中上市银行效率相对较高;1998～2004年,我国商业银行成本效率普遍低下,股份制商业银行成本效率只有0.5左右,国有银行的平均成本效率只有0.15左右,造成严重的资源浪费。造成我国商业银行成本效率低下的原因既来源于银行投入配置的无效率也来源于技术无效率;从1998～2004年,我国商业银行利润效率呈逐年下降的趋势,国有商业银行的利润效率均低于股份制商业银行,但二者差距并不大。从影响银行效率的宏观因素、行业因素、微观因素等三大方面,对银行效率影响因素进行了较为全面系统的总结,并以DEA模型计算得到的技术效率作为因变量,选取分别反映银行规模、创新成度、稳定性、盈利能力、资产配置以及公司治理等变量作为自变量,以随机森林算法计算了自变量的重要性,分析它们对于银行效率的相对影响。指出目前影响我国银行效率的主要因素是规模、稳定性以及盈利能力,而资产配置、创新程度和公司治理对于效率的影响不大。影响我国商业银行效率的主要因素被归结为两个:产权结构和市场结构。本文对这两种观点进行较为深入的研究,指出市场结构和产权结构在改善银行效率、提升银行效益方面的作用并不是互相排斥的,而是相互补充、互为裨益的,并在此基础上提出了相关的政策建议。
【图文】：

配置效率,技术效率,总效率,银行

图 2-l 技术效率、配置效率与总效率假设银行使用两种投入 Xl 和 X2 来生产一种产出，在现有技术水平下，银行的等产量曲线为 UU入组合是不可能的，而在 UU’右上方的投入组线上各点的技术效率相同。PP’是银行的一条成。PP’与 UU’相切于 C 点，C 点既是技术有效又最小的成本、最佳的投入配置来生产。 A 点的投入组合生产单位产品时，线段(BA)代表 A 点等比例降到 B 点时，产量并未减少，，但投入减率 TE 定义为利用当前技术的最理想的投入(OB)OA。则为技术有效；如果 TE<1，则为技术无效。A 点投入价格条件下，银行是否能够选择有效而合理效，但是 B 点配置无效，相对于 C，投入高了(B为：AE=OD/OB

规模效率,效率,生产前沿,银行

图 2-2 纯技术效率和规模效率当银行在规模报酬不变的生产前沿上进行生产时，规；当银行在 BE 段生产前沿上进行生产时，为规模产前沿上生产时，为规模报酬递减。以上分析可以扩这时图 2-1 和图 2-2 中的等产量曲线将变为多维等的基本模型与测算方法评价决策单元的相对效率时，有两种模型即投入角率度量模型。对于研究银行效率而言，较多地选择固定的情况下，使投入最小化的线性规划问题。酬不变模型(CRS)及技术效率的经济含义 Chames，Cooper 和 Rhodes(CCR，1978)所提出的最基R 模型。假设 N 家银行利用 K 种投入生产 M 种产出， x 和 y 表示( , , ) ( , , ) 1, 2, = X X X ’，Y = Y Y Y ’ i =
【学位授予单位】：天津大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2008
【分类号】：F832.2;F224

【引证文献】