几类基于整数值自回归时间序列的信度模型分析

发布时间：2020-07-11 01:44

【摘要】：本文主要研究了两类基于整数值自回归时间序列的信度模型.对于保单持有人不同时期索赔次数之间的相依关系,我们分别利用一类混合INAR(1)过程和门限SETINAR(2,1)过程来进行描述,在此基础上得到了相应贝叶斯保费的计算公式,并通过数值模拟验证了所得结论的合理性和优越性.此外,本文还研究了一类非标准更新风险模型的破产问题,其中理赔额及其到达时间间隔之间可以具有任意的相依结构,在这个假设条件下,我们得到了聚合理赔额的精细大偏差公式.
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F224;F840.4

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本文编号：2749777