熵平衡损失下的信度保费

发布时间：2017-10-29 20:17

  本文关键词：熵平衡损失下的信度保费

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【摘要】：通过引入具有非对称性的平衡损失函数,给出在该损失函数下的信度保费和最优信度保费及信度因子的非参数估计,并通过随机模拟验证了所给方法的可行性.结果表明,这种新的非对称损失函数比对称损失函数能更好地衡量风险,更公平地索取保费.
【作者单位】： 吉林大学数学学院;
【关键词】： 非对称损失函数 最优线性保费 信度因子 信度保费
【基金】：国家自然科学基金(批准号:11271155)
【分类号】：F840;O212.7
【正文快照】： 在保险计算中,保费的计算是一项重要内容,对不同的保险对象收取相同的保费显然不合实际.在保费计算中信度保费应用广泛,目前已取得了许多研究成果.例如:Bühlamann[1]利用均方误差损失函数估计了保单持有者第n+1年的保费;张佳佳[2]进一步给出了p阶均方相对损失函数下的信度保

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本文编号：1114512