我国机动车辆保险需求模型的实证分析

  本文关键词：我国机动车辆保险需求模型的实证分析，由笔耕文化传播整理发布。

第２ ５卷

第 ６期　

２１ ０ １年 １ ２月　

保险职业学 院学报 （ 双月刊 ） 　 Ｊ ＯＵＲ Ａ 　 　 Ｓ ＡＮ Ｅ Ｐ ＯＦ Ｓ Ｉ ＡＬＣＯＬ Ｅ Ｎ ＬＯＦ Ｉ ＵＲ Ｃ 　 Ｒ Ｅ ＳＯＮ 　 Ｎ Ｌ ＧＥ（ ｉ ｎｈｙ　 Ｂｍｏ ｔｌ）

Ｖ ＿５ Ｎ ．　 ０ｌ 　 Ｏ

６ ２

Ｄｅ ．２ １ ｃ ０１　

我 国机 动 车辆 保 险需 求模 型 的 实证 分 析　
何 雪 华　
（ 京工 商 大学 经济 学 院 ， 北 北京 １０ ４ ） ０ ０８　
［ 摘 要 ］ 近年 来我 国机 动车辆保险市场发展迅速 ， ９７年 以来便 成为财产 保险业务 的第一 大险种 ， 　 自１８ 对财产保 险　

公 司整体 经济效益影响极大。本文根据 １８ ９ ６年至 ２０ ０ ９年 的相 关数据 ， 针对影响机 动车辆保 险需求的 因素 建立模 型 ， 并在　

此基础上 分析我 国 动车辆保 险的 市场潜力 。笔者认 为要挖掘 我 国的车险 市场潜 力就需要保 险 ＂ 机 ３局加 大保险 费率监 管、 － 　
保 险行 业加 大宣传力度、 险公 司提 高服务效 率等 ， 保 更好地促进我 国车险市场的发展 。 　

［ 关键词 】 机动 车辆保 险 ； 　 对数模型 ； 车险需求　 ［ 中图分类号 】４ 　 Ｆ８ ［ 文献标 识码 ］ 　 Ａ ［ 文章编号】 ６ ３—１６ （０ １ ０ ０ ２ ０ 　 １７ ３ ０ ２ １ ）６— ０ ５— ５

［ ｂｔ ｃ］ Ｉ　ｅｅｔｙａ ，Ｃ ｉ 　 ｏ ｒ ｖｈ ｌ ｉ ｕ ｎｅ ｍ ｒｅ ｈｓ ｍ ｄ　ａｉ ｄｖ ｏｍ ｎ　 Ａ ｓ ａｔ ｎ ｒ ｎ ｅｒ ｒ ｃ 　 ｓ ｈ ａ ｍ ｔ 　 ｅｉｅ ｎ ｒ ｃ　 ａ ｔ ａ ａｅ ｒ ｄ ｅｅ ｐ ｅｔ ｎ ｏ ｃ　 ｓａ ｋ　 　 ｐ　 ｌ ．
Ｓ ｎ ｅ ９ ７， 　 ａ 　 ｅ ｏ 　ｈ 　ｉ ｔ ｉ 　 ｓ ｒ ｎ ｅ ｃ ｔ ｇ ｒ ｓｉ 　ｈ 　 ｒ ｐ ｒ 　ｎ ｕ ａ ｃ 　 ｕ ｉ ｅ ｓ ， ａ ｉ ｇ ｇ ｅ ｔ 　 — ｉ ｃ １ ８ ｉ ｈ ｓｂ ｃ ｍｅ ｔ ｅ ｆ ｓ ｂ ｇ ｉ ｕ ａ ｃ 　 ａｅ ｏ ｅ 　ｎ ｔ ｅ ｐ ｏ ｅｔ ｉ ｓ ｒ ｎ ｅ ｂ ｓ ｓ ｈ ｖ ｎ 　 ｒ ａ ｌ ｉ 　 ｔ ｒ　 ｎ ｉ ｙ ｎ ｙ ｎ ｌ ｎ ｅ ｉ 　ｈ 　 ｏｅ ｅ ｏ ｏ ｃ ｏ 　 ｒ ｐ ｒ ｉ ｓ ｒ ｎ ｅ ｃ ｍｐ ｆ ｅ ｃ 　ｎ ｔ ｅ ｗｈ ｌ　 ｃ ｎ ｍｉ　 ｆｐ ｏ ｅ ｔ　ｎ ｕ ａ ｃ 　 ｏ ａ ｙ ． ｎ ｍｙ ｐ ｐ ｒ ， ｃ ｏ ｄ ｎ 　ｏ ｔ ｅ ｒ ｌｔ ｄ ｄ ｔ　ｒ ｍ　 ｕ ｙ ｎ Ｉ 　 　 ａ ｅ ａ ｃ ｒ ｉ ｇ ｔ　 ｈ 　 ｅａｅ 　 ａａ ｆ ｏ １ ８ 　ｏ ２ ０ ， ｐ ｃ ｆ 　 ｏ ｔ ｅ ｉ ｆ ｅ ｃ 　ａ ｔ ｒ ｆｔｅ ｄ ｍａ ｄ ｏ 　 ｔｒｖ ｈ ｃ ｅ ｉ ｓ ｒ ｎ ｅ ｔ　 ｅ　 　 ｄ １． ｄ ｏ 　 ９ ６ ｔ　 ０ ９ Ｓ ｅ ｉ ｃ ｔ　ｈ 　ｎ ｕ ｎ ｅ ｆｃ ｏ　 　 　 ｅ ｎ 　 ｆｍｏｏ 　 ｅ ｉ ｌ　ｎ ｕ ａ ｃ 　ｏ ｓ ｔａ ｍｏ ｅ Ａｎ 　 ｎ ｉ ｌ ｏ ｈ
ｔ ｉ　 ｓｓｔ　 ｎ ｌ ｓｓｔ ｅ ｍａ ｅ　 ｏ ｅ ｔａ　 ｆＣｈｉ ￣ｍｏｏ 　 ｅ ｃｅ ｉ ｕ ａ ｅ． ｅ ｗｒｔｒｃ ｎｓｄ ｒｔ ａ　ｈｅｓ ｐ ｒ ｉ　 ｈ ｓｂａ ｉ　ｏ ａ ａ ｙ ｉ　 　 ｎ ｔｐ ｔ ｎ ｉｌｏ 　 ｎａ ｈ ｔ ｒｖ ｈｉｌ　ｎｓ ｒｎｃ Ｔｈ 　 ｉｅ 　 ｏ ｉ ｅ 　 ｔｔ 　ｕ ｅ ｖ — ｈ

ｓｏ 　 ｎ 　 ｏ ｔｏ　 ｆ ｎ ｕ ａ ｃ 　 ｒ ｍｉ ｍ　 ｈ ｕ ｄ ｂ 　 ｃｅ ｓ ｄ ｂ 　 ｓ ｒ ｎ ｅ ａ ｔ ｏ ｔ ｓ ， ｎ 　 ｅ ｐ ｂ ｉ ｉ 　 ｏ ｋ ｏ 　 ｅ ｉｎ ａ ｄ ｃ ｎ ｒ ｌ 　 ｓ ｒ ｎ ｅｐ ｅ ｕ ｓ ｏ ｌ 　 ｅｉ ｒ ａ ｅ 　 ｙ ｉ ｕ ａ ｃ 　 ｕ ｈ ｒ ｉ ａ ｄ ｔ 　 ｕ ｌ ｔ ｗ ｒ 　 ｆ ｈ 　 ｏ ｉ ｎ ｎ ｉ ｅ ｈ ｃｙ ｔ ｉ ｓ ｒ ｎ ｅ ｉ ｄ ｓｒ 　ｈ ｕ ｄ ｂ 　 ｔ ｎ ｔ ｅ ， 　ｈ 　ａ 　 ｍｅ ｔ ｅ ｓ ｒ ｉｅ ｅｆ ｉｎ ｙ ｏ　 ｓ ｒ ｃ 　 ｏ ａ ｉｓｓ ｏ ｌ 　 ｅ ｎ ｕ ａ ｃ 　ｎ ｕ ｔ ｓ ｏ ｌ 　 ｅ ｓ ｅ ｇｈ ｎ ｉ ｔ ｅ ｓ ｍｅ ｔ 　ｈ 　ｅ ｖｃ 　 ｆ ｃｅ ｃ 　 ｆ ｎ ｕ ａ ｅ ｃ ｍｐ ｎ ｅ 　 ｈ ｕ ｄ ｂ 　 ｙ ｒ ｎ ｉ ｉ ｉ ｎ ｉ ｒ ｖ ｄ ａ ｄ Ｓ 　 ｎ ． ｎ ｏ ｄ ｒｔ 　 ｒ ｍｏｅ ｔ ｅ ｂ ｔ ｒｄ ｖ ｌｐ ｎ　 ｆｍｏｏ 　 ｅ ｉ ｌ　 ｓ ｒ ｎ ｅ ｍａ ｋ ｔ ｍｐ ｏ ｅ 　 ｎ 　 Ｏ ｏ Ｉ 　 ｒ ｅ 　 ｐ ｏ ｔ　ｈ 　 ｅ ｔ 　 ｅ ｅｏ ｍｅ ｔ 　 ｔ ｒｖ ｈ ｃｅ ｉ ｕ ａ ｃ 　 ｒ ｅ ． ｏ ｅ ｏ ｎ 　

［ ｙｗ ｒｓ Ｋｅ　 ｏｄ ］Ｍｏ ｒ ｅｉｅｉｓｒｎｅ Ｌｇｒｈ 　 ｏｅ； ｔ　ｅｉｌ ｉｓｒｎｅｄｍａｄ　 ｔ 　 ｈｃ 　 ｕａｃ ； ｏａｔｍ ｍ ｄｌ Ｍｏ ｒ ｈｃ 　 ｕａｃ　ｅ ｎ ｓ ｏｖ ｌ ｎ ｉ ｏｖ ｅｎ
一

、

引言　

析 ， 出我 国机 动车辆保险需求是 富有 弹性 的。 得 　 肖杰 （００ 从市场 需求因素的视 角出发 ， ２ １） 通过对　 中国平安保险股份有 限公司及 中国太平洋财产保　 险公司两家公司的汽车保险的相应数据 ， 利用经济　 学中的需求理论 、 弹性理论 ， 用实证证明消费者收　 入水平、 机动车辆保险价格等宏微观因素对市场需　 求 的影 响。 　
本 文在 既有 的研 究成果 上 ， 建立含 有更 多 因素　

机动车辆保 险是以机 动车辆本身及机动车辆　
的第三者责任为保险标 的的一种运输工具保险， 　 国 外称为汽车保 险。它一般包括基本险和附加 险两　 部分。其 中， 基本 险又分为车辆损失保 险和第三　 者责任保险。机动车辆保险产生于 １ ９世纪末 ， 世　 界上最早签发的机动车辆保险单 ， １９ 是 ８５年 由英　 国法律意 外保 险公 司签 发 的、 险费为 １ 镑　 保 ０英 １０英镑的汽车第三者责任保险单。在我国， ０ 随着　 汽 车市 场 的快速增 长 和人们 车 险投保 意识 的增 强 ， 　 车险保费收入稳 步增长。机动车辆保险市场已成　 为我 国最 大最 有潜 力 的保 险 市场 ， 发 展前 景　 且
广阔。 　

变量的模型进行 回归分析 ， 通过单位根检验、 协整　 检验及 Ｇ ｎｅ 因果检验分析车 险产品的价格 、 ａｇｒ 消　 费者 的收入 水平 、 车消 费量及 市场竞 争模 式对 车　 汽
险保 费 收 入 的 影 响 。 以此 得 出结 论 并 提 出政 策　
建议 。 　

机动车辆保险在我 国发展的已有 ３ 多年的时　 ０
间， 也有一些关于机动车辆保险的研究 ， 但是实证　
方 面的研 究很 少且 不全 面 。魏勤 陈 飞燕 （０ ０ 根　 ２１）

二、 我国机动车辆保 险发展概况　
我国车险市场发展主要有以下几方面的特点 ： 　 （ 机动车辆保险保 费收入不断增加 ． 一） 且发　

据相关数据 ， 针对 机动车辆保 险需求展开建模 分　

作者简介： 何雪华 （ ９７一 ， ， １８ ） 女 河南周 口人 ， 北京工商大学经济学院硕 士研究生 ， 主要研究方向 ： 险学。 保 　

万方数据

保险职业学院学报 （ 双月刊 ） 　

２ １ 年第 ６期　 ０１

展 潜 力较 大　

在图 １ 可以看 出： 国车险保 费收入不 断增　 我 加 ， 发 展 曲线 呈现二 次 函 数 曲线 Ｙ ＝ （ ≥ ０　 且 　 　 ）
的增 长趋 势 ， 函数 是递 增 且 凸 的 函数 ， 该 即一 阶导　

数和二阶导数都大于零。则由此性质知 ： 车险保费　
收入 一直 处于增 长且 加速 增加 阶段 ， 以预 测未来　 可
一

段 时间 内保 费 收入 仍 会 持续 增 长。其 主 要 原 因　
数据来源 ： ８ — ０９年《 １ ６ ２０ ９ 中国机械工业年鉴》 整理得出 　

是汽车消费量的增加 、 投保率的提高 、 交叉销售方　 式的采用 ， 以及财险公 司数量增加、 近几年多来车　 险保费“ ７折令” 的限制 等。在图中得知 ： １８　 至 ９６ 年以来机动车辆保 险保费收入 占财产保 险保费收　
入 的 比重 不断 上升 ， ０ ８年 占财 产保 险保 费 收 入　 ２０ 的 ７ ．６ ，０９年 达 到 ７ ．６ ， ２８ ％ ２０ ４ ９ ％ 已经 成 为 财 产　 险保 费 收入 的主要来 源 。 　
图 ２ １８ 　 ９ ６年 一 ０ ９年我 国汽车销售量 （ ２０ 万辆 ） 　

球最具吸引力 的新兴机动车辆保险市场， 随着外资　 保险公司的进入 ， 机动车辆保险市场的供应能力极　 大增加 ， 竞争越来越激烈。外资财产保险公 司凭借　
着其多年 来 的资 本 积 累 和优 秀 先进 的经 营 管理 方　

法， 提供了富有服务特色的产品， 这对我国的民族保　
险企业经营车 险业务 起到极强 的冲击 ， 但另 一方 面 ， 　

也促使保险公司提高创新能力 ， 品、 从产 服务等各个　
方面转变经 营方针 ， 满足市场 的潜在需求 。 　
（ 赔付 率过 高 ， 四） 利润 水平较低　

从 图 １可知 ， １８ 至 ９６年 以来 机 动 车辆 保 险 一　

直是 国内产险市场上的第一大支柱险种 ， 车险保费　
数据来源 ： １８ ２ ｌ 由 ９ ６— Ｏ Ｏ年《 中国保 险年鉴》 整理得出 ， 　

图 １ １８ 　 ９ ６年 一 ０ ９年车 险保 费收 入和财险保 费收入　 ２０

收入极大地贡献了财产保费收入。但是车险赔付　 率一 直居 高不下 ， 图 ３可 以看 到 车险赔付 率维 持　 在
在 ６ ％ 左 右 。仅 有 １９ ０ ９９年 、００年 和 ２０ ２０ ０ １年 三　

情况 （ 单位 ： 亿元 ） 　

（ ） 二 汽车行 业的发 展 推 动机 动 车辆 保 险 市场　
需 求不断增 加　

年赔付率低 于 ５ ％ ， ５ 其它年份均超过险种公认的　 安全 线 ５ ％ 。且从 横 向比较 看 ， ５ 除这 三 年外 ， 赔　 其

付率一直高于财 险赔付率。较高的赔付率增加 了 　
保险公司的经营成本 ， 压缩了利润空间， 降低 了公　 司的经营绩效。 　

改 革开 放 以来 ，我 国经 济一 直 保 持 着 稳 定 快　 速 的发 展 势 头 ，尤 其 是 汽 车行 业 。进 入 ２ １世 纪 ， 　 随着人 民生 活水平 的提 高 ， 国的汽 车销 售量 出现　 我

了加速增长的趋势 ， 如图 ２ 以看 出： 可 汽车销售量　
由 １８ ９６年 的 ３ ． 辆达 到 ２ ０ ３４万 ０９年 的 １６ 辆 ， ３４万 　 因此 ， 汽车行 业发 展被 业界 称 为 “ 喷 ” 当前 ， 井 。 汽　 车产业 已经 进入我 国国民经济 发展 的主 流 ， 为一　 成 个 战 略性 支 柱行 业 。作 为 机 动 车辆 保 险标 的 的主　

体， 汽车行业的快速发展无疑是给机 动车辆保险　
带来了无限的商机 。随着汽车行业的发展 ， 机动车　 辆保险市场相应也得到了飞速发展。 　 （ 国际环境因素带来的挑战 三） 　 中国保险业 ２０ 年 １ 月人世， ０ ０１ １ ２ ４年底全面　 ０ 开放， 外资财产保险公司也逐渐进入中国并开始展　
业 。公 司数量 从 ２０ ０８年 的 ｌ ６家增 加 到 了 ２ １ ００年　
数据来源 ： ９４— ０ ９ 中国保险年鉴》 １９ ２ ０ 年《 整理得 出 　

图 ３ １９ 到 ２０ 　 ９４年 ０ ９年我国车险赔付 率及财 险赔付率　

三、 模型的建立　
影响车险发展的因素主要是需求方面的因素， 　

的 ｌ 家， ８ 所占比重和市场份额都不断增加。作为全　
万方数据

２ １ 年第 ６期 （ ０１ 总第 １９期） ３ 　

何雪华 ： 国机动车辆保 险需求模 型的实证分析　 我

２　 ７

而人们对保 险的需求在马斯洛需求层次理论中， 是　 属于第二层次一对安全的需求。 　
（ ） 解释 变量 的选择　 一 被

从 １８ ９ ６年到 １８ ９ ８年 。 　

Ｄ ＝ １ 我国保险市场实行竞争模式 的时期 ， １ ： 　 从 １８ ９ ９年至 今 。 　
（ ） 三 变量 的选取 及模 型选择　

车险需求总量是车险商品的使用价值量指标 ， 　 并不能代表我国在一定 的国民收入水平上的对车　 险有支付能力 的需求 ， 所以用车险商品的价值量指　 标即车险保 费收入来表示。若车险商品的价格相　 对稳定 ， 则保费收人的增减与车险需求总量的增减　
成正 比关 系 ， 险保 费 收入 的规模 和 速度 反 映着车　 车

文 中的数 据 截 取 区 间 为 １８ ９６—２０ ， 搜 寻　 ０９是

《 中国保险年鉴》 《 、 中国统计年鉴》 中国机械工　 和《 业年鉴》 整理得出各变量的数据 ： 险的赔付率 、 车 　
消费 者 的收入水 平 （ Ｄ ） 汽 车 销售 量 ， 后 进 行　 ＧＰ 、 然 建模 分析 。则各 变量 的表 示如 表 １　 ，
表 １ 模型 中各变量代表的含义　 　
被解释变量　 Ｙ ——车险总保费收入　 Ｐ ——车险赔付率　
解释变量　 Ｇ ——消费者收入水平 （Ｇ Ｐ　 Ｄ）
ｓ —— 国 内 汽车 销 量　

险需求的规模和速度。所 以本文用车险总保费收　

人（ ） Ｙ 作为被解释变量。 　
（ ） 二 解释 变量 的选择　 影 响车 险需 求 的变 量 主 要 有 ： １ 内生 变 量 ， （） 　

是模型所要决定的变量 ， 即由需求方程 Ｑ 　 ＋ 　＝ 　 ? Ｐ决定 。本文 模型 中 的 内生 变量 主要 包括 车 险产　 品的价格 （ ） 消费者收入水平 （ 国内生产总值　 Ｐ、 用
（Ｄ） Ｇ Ｐ 表示 ） 汽车 销 售 量 （ ） （ ） 生 变 量 ， 及 Ｓ ；２ 外 是　 模 型 以外 的 因素所 决定 的已知 变量 ， 也是 影 响车险　

Ｄ —— 代表市 场竞争环境的差异　 ｌ

由于数 据 的 自然 对数 不 改 变 时 间序列 的性 质　

和相互关系， 并使其趋势线性化 ， 可以消除数据中　 潜 在 的异方 差 现象 ， 少 波 动 ， 以对 以上 变 量 取　 减 所
自然对 数 。并 用 多 元 线 性 回归 的 方 法 构 造 模 型 。 　

产 品需求的外部环境或条件。主要有 ： 通货膨胀 、 　 市场模式 、 人们 的保险意识等等。本文主要选择 以 　
下 解 释变量 进行 研 究 ： 　 （） １ 内生变 量　

则有我国车险需求模型的基本形式为 ： 　
车险 总保 费收入 ： 　
ｌｇ ： ｃ １ ＋ ｃ ２ ｌｇ ＋ ｃ ３ ｌｇ ＋ ｏＹ （） （ ）０Ｐ （ ）ｏ Ｇ 　 ｃ ４ ｌｇ （ ）ｏ Ｓ＋Ｃ ５ Ｄ１＋占 （） 　

１车险产品的价格 ， ． 文中用车险的赔付率来表　
示 。该 变量 是影 响其 需求 的首要 因素 ， 为车 险的　 因

价格 ， 即保险费率与损失率密切相关 ， 是人们在购　 买时考虑的重点 ， 且车险商品作为正常商品 ， 其价　
格 与需 求之 间存 在着 负相 关关 系 。 　 ２ ．消费 者收 入水 平 （ 内生 产 总值 （ Ｄ ）　 国 Ｇ Ｐ） ，

四 、 证 分 析　 实
基 于上 述模 型 和数 据 ， 中利 用 Ｅ ｉ ｓ． 文 ｖｅ ６ ０软　 ｗ 件 对上 述模 型进行 估计 。 　 （ ） 行单 位根检 验　 一 进

它一方面直接影响了消费者对车险商 品的现实购　 买力 ； 另一方面通过影响汽车消费而间接影响车险　
的需求 。 　

为 了防止对非平稳序列进行 回归现象的发生 ， 　
在 进行 协整关 系检 验之 前 ， 须先 对各 个变量 进行　 必 平 稳性 检验 。本 文运用 Ａ Ｆ的方 法进 行单 位 根检　 Ｄ 验 。检 验结 果如 表 ２所 示 ： 　
表 ２ Ａ Ｆ检 验 结 果　 　 Ｄ

３ ．国 内汽车 销量 ， 如上 面 图 ２所示 ， “ 喷 ” 其 井 　 式 的销 量增 长对 我 国车 险 市 场 的发 展 起 了不 可 替　 。

代的作用 ， 是影响车险保费增加的主要原因。 　
（ ） 生变 量　 ２外 市场 模式 ， 国保 险业 从 １８ 恢 复 以来 ， 我 ９０年 前　

期只有中国人 民保 险公司垄断经营， 间虽然也有　 期 其它保险公司开办， 但无法与人保公 司竞争。１８　 ９８ 年我国第一家股份制保险公司一平安保险公司在深　 圳成立 ， 开始全面经营各种保险业务 ， 平安的诞生改　 变了我 国保险市场独家垄断的局面。截止到 ２０　 ０９ 年我国财险公司已达到 ５ 家 ， ２ 多主体的车险市场格　
局 已基本 形成 。本 文引入虚拟 变量 Ｄ ， 有 ： １则 　

Ｄ ＝０ 我国保险市场实行垄断模式 的时期 ， １ ： 　
万方数据

保险职业学院学报（ 双月刊 ） 　

２ １ 年第 ６期　 ０１

由表 ２ 可以看出， １％的置信水平下 ， 在 ０ 车险　

入与车险赔付率 、 消费者收入水平 、 国内汽车消费　 量及市场竞争环境的差异之间存在长期的均衡关　
系 ， 是这种 均衡 关 系 是 否构 成 因果关 系 ， 需 要　 但 还
验证 。 　

总保费收入 ｌ Ｙ， ｏ 车险赔付 率 ｌ 尸， ｇ ｏ ｇ 消费者收入　
水平 ｌ Ｇ， ｏ 国内汽车消费量 ｌ Ｓ及市 场竞争环境　 ｇ ｏ ｇ
的差 异 Ｄ１一 阶差 分是 平稳 的 。 　
（ ） 二 协整检 验　

本文主要考察的是车险赔付率、 消费者收入水　
平 、 内汽车消 费量 和市场竞 争环境 的差 异对 我 国　 国 车 险总保 费收入 的影 响 ， 以在检 验结 果 中只给 出　 所 表 ４中的几 种结 果 。 　
表 ４ 各变量因果关系检验　

本文 是对 多变 量进行 协 整检 验 ， 用 Ｊｈｎｅ　 使 ｏａｓｎ 以 Ｖ Ｒ模 型为 基 础 的协 整 检 验来 检 验 回归 系数 ， Ａ 　 检验 自变 量对 因变 量是 否 存 在 平稳 序 列 。通 过 最　

ｊ －乘估计对几个变量进行回归得出结果如下 ： ］－ ￣ 　
ｌｇ Ｙ ＝一 １ ． ５ ０ — ４ ２ ５ ７ １ｇ Ｐ） ＋ ｏ（ ） ２０ ３６ ．０ ６ ５ｏ （ 　 ７ １ ８４ １ｇ Ｇ）＋３ ７ ９ ０ １ｇ Ｓ ． ６ ８ ８ｏ （ ． ２ ５ ４ｏ （ ）＋０ ０ ４ ５ Ｄ 　 ． １０ ８ １
＋　

（一 ． ７ ６ ３ ８ ８ ）（一 ． ９ ３ ５ ３ ５ ）（ ．３ ８　 ３ ６ ０ ）（ ．８ １ ６ １０ ）
（ ．９ ９　 ０８ ３ ）
Ｒ　 ＝ ０ ９ ４ ． ９１ 　 ｓｅ ． ．＝ ０． ５ ６ １３ 　

则 对 此 时 回归 方 程 的残 差 项　 进 行 Ａ Ｆ检　 Ｄ

验 ， 果如表 ３示 ： 结 　
表 ３ 残差项 ｓ的 Ａ Ｆ检验　 Ｄ

注 ： ３中对残差项 ｓ的 Ａ Ｆ检验是在 只含常数项 、 表 Ｄ 滞后期为　
５期 的情 况 下 得 出 的 。 　

则 从 此表 中可 以看 出 ， 差 项　 的 Ａ Ｆ检 验　 残 Ｄ

在 １％ 的显著 水 平 上 是 平 稳 的 ， 五 个 变量 的残　 ０ 且 差项　 是 Ｉ０ （ ）。所 以 ｌｇｌｇ ｌｇ ｌｇＤ１ 间存　 ｏＹｏＰｏＧｏＳ 之
在协 整关 系 。 　

在选取滞 后期 为 ２ 在 ５ 的显 著水 平 下 ， Ｐ ， ％ 当 　 ＞００ ．５时 ， 受原 假 设 ， 明不具 有 因果 关 系 ； 接 说 反　 之 ， 有 因果 关 系 。则 消费者 收入水 平和 汽车 消费　 则

为 了观测模 型拟合 的效 果 ， 中给出模 型 的残　 文

差效果图， 此图它反映了模型的拟合值与真实值之　
间的误差 ， 图 ４： 如 　

量不是车险保费收入的 Ｇａｇｒ 因， ｒ ｅ原 ｎ 车险赔付率　
是 车险保 费收入 的 Ｇａｇｒ 因 ， 车 险 保 费收 入　 ｒｎｅ 原 但 是汽 车消 费量 的 Ｇａｇｒ 因 。 ｒｎｅ 原 　
（ ） 四 实证 结果分析　

１ ．车险 费率 的 下 降 主要 有 两 方 面 的作 用 ， 一　 方 面 ， 险费率 的降低 将 直 接 导致 保 费 收入 减 少 ； 保 　
一

方面 ， 保险费率的降低将刺激投保 ， 增加保 险需　

求 ， 接 地 增 加 了 保 费 收 入 。 在 上 述 回 归 中　 间

ｌ （） ｏ Ｐ 的系数为负， ｇ 表明在其他条 件不变 的情况　 下， 车险产品价格与车险保费收入成反 比。即随着　

车险产品价格的降低 ， 车险保费收入将上升， 且保　
险需求上升的幅度超过了保险价格下降的幅度 ， 从　
图 ４ 模型拟合的残差效 果图　

而使得保费收入增加了。由经济学 中需求弹性理　

论知 ， 我国机动车辆保险商品的需求价格弹性大于　
（ ） ｒｎ ｅ 三 Ｇ ａｇｒ因果检 验　

１也即机动车辆保险需求相对于价格是富有弹性　 ， 的。在我国机动车辆保险相对于其他商品还是属　

由上述协整检验结果可知 ， 我国车险总保费收　
万方数据

２１ ０ １年第 ６期 （ 总第 １９期 ） ３ 　

何雪华 ： 国机 动车辆保 险需求模 型的实证分析　 我

于 奢侈 品 。 　 ２ １ｇ Ｇ）的 系数 为 ７ １８ ， ．ｏ （ ．６９ 即消 费者 收入 水　

（ ） 二 降低 经济发展 中带来的冲击， 高人 民　 提
的投 保 意识　

平每上升一个 百分点 ， 机动车辆保 费收入将上升　
７ １８ ．６ ９个 百 分 点 。尤 其 是 近 几 年 来 ， 随着 我 国经　

根据 上述 实证结 果可 知 ， 民的消费水 平 的提　 人

高能极大的促进车险保费收入的增加。金融危机　 过后 ， 我国通货膨胀愈演愈烈， 经济增长有所放缓 ， 　
在现 今这一 阶段 ， 确 保 车 险保 费收 入 的增 加 ， 要 就　

济的发展 ， 民生活水平不断提高， 人 机动车辆保险　
市 场有 了很 大 的发展 。 　 ３ 在 图 １ 图 ２中可 以看 到 ， 对 于 汽 车 销 售　 ． 、 相 量 “ 喷 ” 的增 长 ， 险保 费 收入 增 加 的 势 头 也　 井 式 车 很迅猛 ， 随着 汽车销 售 量 的增 加 而不 断增 加 。与 回　

需要保险公司加大对车险产品的宣传 ， 向消费者普　 及保险知识 ， 提高他们的投保意识 ， 在其收入不断　
增 加 的情况 下 ， 加对 车险产 品 的需求 。 增 　

归方程中 ｌ （ ） ｏ Ｓ 的系数为正相符 ， ｇ 现今公众私家　
车购 买数量 急剧上 升 ， 们 的保 险意识 有 了显著 的　 人

（ 逐步 完善车 险市场的竞争模式， 高服　 三） 提
务 效 率　

提高 ， 尤其是在经济发达地区如北京 、 上海 、 深圳等　 城市 ， 汽车保险需求迅速增加。 　

在 实证 分析 中知 ， 与垄 断 模 式 相 比 ， 争 模 式　 竞 对我国车险需求起到了一定 的促进作用。随着进　

４ 市场竞争模式也对车险保费 收入具有促进　 ．
作用 ， 回归方程 中 Ｄ 的估计系数为 ０ ０４ 。我国　 １ ． １１ 的车险市场正 由垄 断模 式转为竞争模式 ，００年　 ２１
我 国经 营车 险业 务 的公 司 已达 到 ５ ４家 ， 着进 入　 随

入市场的财险公司增加 ，， 改变了我国保险市场垄断　
的局面 ， 更多的公司参 与到市场竞争中， 使车险产　 品更加合理化 ， 维护 了消费者的利益。同时也促进　 了市场的公平竞争 ， 保险公司要想在竞争中立于不　 败之地就要不断成长， 提高其服务效率 。 　 优质的服务对于财产保险公司提高车险市场　 竞争力的作用将更加突 出， 不仅仅包括售后 ， 在售　 前和售 中也要提高服务效率 ， 赢在起点。售前 ， 保　 险公 司加大机动车辆保险的宣传力度 ， 提高消费者　

市场的保险公司增多 ， 竞争也不断激烈 ， 车险费率　
也逐渐趋向市场化 ， 这在一定程度上刺激 了对车险　
的需求 。 　

五、 政策建议　
针 对上 述 的实证 分析 结果 ， 笔者 认 为应该 从 以　 下 几个 方面 正确 制定 机动 车辆保 险 的发 展政 策 。 　

对车险产品的偏好 ， 提高保源 ； 售中， 保险公司要做　
好 防灾 防损 工作 ， 时 为投 保 的机 动 车 辆勘 察 ， 定 降　

（ 加 强对 车险费率的监 管 ， 面推进 车险　 一） 全 费率的市场化　 实证分析结果知 ， 机动车辆保险费率的下降将　 刺激消费者投保 ， 增加机动车辆保费收入 。这给机　 动车辆保险供给方产生降价促销提供 了错： 尤其　 范， 是在现今推行费率市场化的进程中， 必将导致一场　 恶性的价格战竞争 。由于我国保险产品 同质化 现　 象严重 ， 保险公司只有通过降低保 险费率 ， 实现保　 费收入的增长 ； 但在长期看来 ， 国保险公司都纷　 全 纷降价 ， 而赔付率却并未降低。导致保险公司综合　
成 本不 断提 高 ， 营 风险加 大 。 经 　

低车险的高赔付率 ； 在售后阶段 ， 通过鉴定 ， 对于属 　 于保险责任范围内的保险事故 ， 保险公司应避免发　
生拖 赔 、 赔 现 象 。树 立 公 司 在 行 业 中 的 品 牌　 欠
形象 。 　

［ 参考文献］ 　
［ ］王绪瑾． １ 中国财产 保 险 市场分 析 ［ ］ 保 险研 究 ，０ ９ Ｊ． ２０ 　
（） １． 　

［ ］王绪瑾． 险学 ［ ． ３版． 京： ２ 保 Ｍ］ 第 北 经济 管理 出版 社 ， 　
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勤， 陈飞燕． 基于双对数模 型的我国机 动车辆保险　

需求弹性分析 ［ ］ 华北 电力大学学报，０ ０ ５ ． Ｊ． ２１ （） 　 ［ ］肖 杰． ４ 　 我国机 动车辆保 险市场 需求 因素 实证分析一　 基于弹性理论及 需求 理论视 角 ［ ］ 保 险职 业 学院学　 Ｊ．
报 ，０ ０ １ ． ２１（ ） 　

因此 ， 相应的保险监管部门应当加大车险费率　
的监管 的力 度 ， 据不 同的地 区 ， 同 的财险公 司 ， 根 不 　

制定不同的车险费率 ， 不断完善车险监管制度 。使　
之与当地的经济发展水平相适应 ， 实行费率的差异　

［ ］吴江鸣 ， 宝清． 国保 险需求模 型 的实证分 析 ［ ］ ５ 林 我 Ｊ． 　
福建论坛 ? 经济社会版 ，０ ３ １ ） ２ ０ （０ ． 　

化经营 ， 并全面推进车险费率市场化 ， 使之真正实　
现由市场决定其费率。确保我 国的机动车辆市场　 的健 康 、 定 发展 。 稳 　

［ ］高铁梅． 量经 济分析方 法与建模 ：ｖ ｗ 应用及实例 ６ 计 Ｅｉ ｓ ｅ 　
［ ． Ｍ］ 北京 ： 清华大 学出版社 ，０６年第 １８—１０页． ２０ ７ ９ 　 （ 责任编辑 ： 吴金文 ） 　

万方数据

我国机动车辆保险需求模型的实证分析
作者： 作者单位： 刊名： 英文刊名： 年，卷(期)： 何雪华 北京工商大学经济学院,北京,100048 保险职业学院学报 JOURNAL OF INSURANCE PROFESSIONAL COLLEGE 2011,25(6)

参考文献(6条) 1.高铁梅 计量经济分析方法与建模:Eviews应用及实例 2006 2.吴江鸣;林宝清 我国保险需求模型的实证分析[期刊论文]-福建论坛(经济社会版) 2003(10) 3.肖杰 我国机动车辆保险市场需求因素实证分析-基于弹性理论及需求理论视角[期刊论文]-保险职业学院学报 2010(01) 4.魏勤;陈飞燕 基于双对数模型的我国机动车辆保险需求弹性分析[期刊论文]-华北电力大学学报 2010(05) 5.王绪瑾 保险学 2004 6.王绪瑾 中国财产保险市场分析[期刊论文]-保险研究 2009(01)

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  本文关键词：我国机动车辆保险需求模型的实证分析，由笔耕文化传播整理发布。