保险资产配置比例问题的实证研究

发布时间：2018-02-27 21:29

  本文关键词： 保险资产 配置比例 均值-VaR模型　出处：《南方金融》2013年06期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文运用均值-VaR模型,研究了保险资产在监管政策变化前后的配置比例问题。研究结果表明,监管政策对保险资产配置比例的放松改善了保险资产的风险收益特征。因此,本文建议保险监管机构可以在控制风险的前提下,进一步放松对保险公司保险资产配置比例的监管要求。
[Abstract]:In this paper, the average VaR model is used to study the allocation ratio of insurance assets before and after the change of regulatory policy. The results show that the relaxation of the proportion of insurance assets allocation by regulatory policy improves the risk return characteristics of insurance assets. This paper suggests that insurance regulators can further relax the regulatory requirements on the proportion of insurance assets allocation under the premise of controlling risks.
【作者单位】： 中国人民银行金融研究所;
【分类号】：F842;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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10 郭N，

本文编号：1544438