基于个体索赔损失模型的IBNR和RBNS准备金估计

发布时间：2018-02-27 21:31

  本文关键词： 准备金 RBNS IBNR 多项分布 链梯法　出处：《兰州大学学报(自然科学版)》2013年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：在个体索赔模型的基础上,选择了一种准确度高、实用性强的准备金评估方法,分别从赔案的索赔额和索赔数目两个方面,对准备金评估问题进行了研究.通过对赔案已报告数目和赔案已决赔款分别应用链梯法,建立起赔付延迟模型、个体赔付额模型和赔案报告数目模型,提出了一个基于个体数据索赔模型.特别地,通过该模型可以把IBNR准备金和RBNS准备金分开得到估计.最后通过实例把建立的模型和链梯法进行了对比,结果显示建立的模型是行之有效的.
[Abstract]:On the basis of individual claim model, a highly accurate and practical method of reserve evaluation is selected, which includes two aspects: the amount of claim and the number of claims. This paper studies the evaluation of reserves. By applying the chain ladder method to the number of claims reported and the claims decided in the case, the models of delay, individual compensation and the number of claims reported are established. A claim model based on individual data is proposed. In particular, the IBNR reserve and the RBNS reserve can be estimated separately by this model. Finally, the model is compared with the chain ladder method through an example. The results show that the established model is effective.
【作者单位】： 西北师范大学
【基金】：国家自然科学基金项目(61062012) 甘肃省教育厅基金项目(0901-08)
【分类号】：F224;F840

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本文编号：1544449