带扰动的两类相关索赔风险模型的折现罚金函数

发布时间：2018-06-28 23:15

  本文选题：破产概率 + Poisson-Geometric过程　； 参考：《中国科学技术大学学报》2013年06期

【摘要】：考虑带扰动的两类相关索赔风险过程.把相关的两类索赔计数过程通过模型转换为独立的Poisson-Geometric和广义Erlang(n)计数过程.得到了此模型的折现罚金函数的积分微分方程和该模型的折现罚金函数的Laplace变换,并且当相关两类索赔的密度函数的Laplace变换为有理函数时,给出了折现罚金函数的具体表达式.
[Abstract]:Consider two types of perturbed related claim risk processes. The two related claim counting processes are transformed into independent Poisson-geometric and generalized Erlang (n) counting processes by using the model. The integral differential equation of the discounted penalty function of the model and the Laplace transformation of the discounted penalty function of the model are obtained. When the Laplace transformation of the density function of the two related claims is a rational function, the concrete expression of the discounted penalty function is given.
【作者单位】： 安徽工程大学金融工程系;
【基金】：国家自然科学基金(61203139)资助
【分类号】：F224;F840

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本文编号：2079775