基于联合概率分布的最优再保险策略

发布时间：2018-07-17 08:31

【摘要】：在保险公司和再保险公司的风险管理中,基于优化准则确定最优保险和再保险策略始终是保险学术界广泛关注的话题.许多已有研究大多都是从保险公司角度出发,考虑保险公司的最优再保险策略,然而保险公司的最优策略可能并不是再保险公司的最优选择,甚至不被再保险公司所接受.鉴于此,基于联合概率分布同时考虑保险公司和再保险公司双方的利益,探讨了基于期望值原则的最优比例再保险策略和最优停止损失再保险策略,在此基础上,进一步考虑了一般保费原则和更广泛的再保险合同类下的最优再保险策略,这些研究将对保险公司和再保险公司的风险管理及战略决策起到重要作用.
[Abstract]:In the risk management of insurance companies and reinsurance companies, the determination of optimal insurance and reinsurance strategies based on optimization criteria has always been a topic of widespread concern in insurance academia. Most of the previous studies have considered the optimal reinsurance strategy from the point of view of the insurance company. However, the optimal strategy of the insurance company may not be the optimal choice of the reinsurance company, or even be accepted by the reinsurance company. In view of this, based on the joint probability distribution and considering the interests of both the insurance company and the reinsurance company, the optimal proportional reinsurance strategy and the optimal stop loss reinsurance strategy based on the expected value principle are discussed. The general premium principle and the optimal reinsurance strategy under the broader category of reinsurance contracts are further considered. These studies will play an important role in risk management and strategic decision of insurance companies and reinsurance companies.
【作者单位】： 复旦大学经济学院风险管理与保险学系;南开大学经济学院风险管理与保险学系;
【基金】：国家自然科学基金(71271121) 中央高校基本科研业务费专项资金(NKZXTD1101)
【分类号】：F224;F840

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本文编号：2129812