基于进展时间和操作时间的两步广义线性混合模型非寿险准备金估计

发布时间：2018-07-25 14:14

【摘要】：对于非寿险准备金估计,传统流量三角形进展年的选择一直饱受争议,过长时易因数据不足难以估计,过短时可能会出现零赔付的情况。引入操作时间可以解决这一问题,但直接计算的操作时间实际上被严重高估。为此基于信度思想,使用个体信息将保单分组,建立两步广义线性混合模型,首先引入进展时间估计操作时间,再使用操作时间估计指定时间段内的未决赔款准备金。使用某非寿险公司的车损数据进行实证分析,并将该模型与使用传统流量三角的广义线性模型进行对比,结果均表明该模型效果甚佳。
[Abstract]:For the estimation of non-life insurance reserve, the choice of the traditional flow triangular progression year is always controversial, and it is easy to be estimated because of insufficient data when too long, and zero compensation may occur in the short run. This problem can be solved by introducing operation time, but the operation time calculated directly is seriously overestimated. Based on the reliability theory, a two-step generalized linear hybrid model is established by grouping the insurance policies with individual information. Firstly, the operation time is introduced to estimate the operation time, and then the pending claim reserve is estimated by the operation time. Using the car loss data of a non-life insurance company, the model is compared with the generalized linear model using the traditional flow triangle. The results show that the model is very effective.
【作者单位】： 对外经济贸易大学保险学院;
【基金】：国家自然科学基金项目《风险信息共享背景下的个体风险评估研究》(71303045) 国家社科基金重大项目《巨灾保险的精算统计模型及其应用研究》(16ZDA052) 对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(15YQ09)资助
【分类号】：F842.4

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本文编号：2144076