均值方差准则下时间一致的再保险和投资策略选择

发布时间：2018-07-31 11:40

【摘要】：基于两种相依保险业务,研究了最优的再保险和投资策略选择问题.研究的目标是使保险人选择时间一致的最优再保险-投资策略,最大化终止时刻财富均值的同时,最小化终止时刻财富的方差.应用动态规划理论,求得了时间一致的最优再保险和投资策略以及相应值函数的显式解.最后利用算例并结合理论分析,给出了模型参数对最优再保险和投资策略的影响.
[Abstract]:Based on two dependent insurance services, the optimal reinsurance and investment strategy selection problems are studied. The aim of this study is to make the insurer choose the optimal reinsurance-investment strategy with the same time to maximize the wealth mean at the termination time and to minimize the variance of the wealth at the time of termination. Based on the dynamic programming theory, the optimal reinsurance and investment strategy with consistent time and the explicit solution of the corresponding value function are obtained. Finally, the influence of model parameters on optimal reinsurance and investment strategy is given by using an example and theoretical analysis.
【作者单位】： 西京学院理学院;
【基金】：陕西省自然科学基础研究计划项目(2016JM1024,2016JM1032) 陕西省教育厅科研计划项目(15JK2183)
【分类号】：F840.69

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本文编号：2155471