带干扰的多复合风险模型的盈余首达给定水平的时间分析
发布时间：2018-08-02 20:55
【摘要】：对保费收入是复合Poisson过程、理赔含有多个相关险种的带干扰的风险模型盈余首达时间进行研究.首先,对新模型的性质进行了讨论,得到其盈利过程的平稳增量性;其次,基于鞅理论,对风险模型下盈余首次达到给定水平的时间进行了研究.最后,得到了首达时刻的矩母函数以及相应的期望、二阶和三阶中心矩的解析表达式.
[Abstract]:The premium income is a compound Poisson process, and the risk model with interference of multiple related insurance types is studied. Firstly, the properties of the new model are discussed, and the stationary increment of the profit process is obtained. Secondly, based on the martingale theory, the time when the earnings reach a given level for the first time under the risk model is studied. Finally, the moment generating function of the first arrival moment and the corresponding analytical expressions of the expected, second and third order central moments are obtained.
【作者单位】： 青岛大学数学与统计学院;山东省应用数学研究所;青岛大学经济学院;南京信息工程大学滨江学院;
【基金】：国家自然科学基金(71273148,71571108) 山东省自然科学基金(ZR2014AM019)
【分类号】：F224;F840.4
本文编号：2160704
[Abstract]:The premium income is a compound Poisson process, and the risk model with interference of multiple related insurance types is studied. Firstly, the properties of the new model are discussed, and the stationary increment of the profit process is obtained. Secondly, based on the martingale theory, the time when the earnings reach a given level for the first time under the risk model is studied. Finally, the moment generating function of the first arrival moment and the corresponding analytical expressions of the expected, second and third order central moments are obtained.
【作者单位】： 青岛大学数学与统计学院;山东省应用数学研究所;青岛大学经济学院;南京信息工程大学滨江学院;
【基金】：国家自然科学基金(71273148,71571108) 山东省自然科学基金(ZR2014AM019)
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，本文编号：2160704
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