基于无风险保障系数的养老基金投资组合模型研究

发布时间：2018-11-10 19:53

【摘要】：在不确定环境下,考虑养老保险基金投资安全性这一首要准则,本文利用不确定理论提出了无风险保障系数(RFPI)模型,该系数可度量在一定置信水平下无风险资产收益对避免投资组合面临的损失所提供的安全防护作用;通过建立基于无风险保障系数的不确定投资组合模型,为机构投资者研究投资组合提供了一种新的建模方法;通过算例分析归纳了养老保险基金投资组合的规律,并验证了模型的实用性和有效性。
[Abstract]:In the uncertain environment, considering the primary criterion of the investment security of the pension fund, this paper puts forward the (RFPI) model of the non-risk security coefficient by using the uncertainty theory. This coefficient can be used to measure the protective effect of risk-free asset income on avoiding portfolio losses at a certain confidence level. By establishing an uncertain portfolio model based on risk-free guarantee coefficient, this paper provides a new modeling method for institutional investors to study portfolio. The law of pension fund portfolio is summarized through an example, and the practicability and validity of the model are verified.
【作者单位】： 华北电力大学经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目,项目编号:71271083;国家自然科学基金资助项目,项目编号:70971039 教育部新世纪优秀人才计划项目,项目编号:NCET-10-0375 中央高校基本科研业务费专项基金重点项目,项目编号:12zx08;中央高校基本科研业务费专项基金重点项目,项目编号:11ZG06
【分类号】：F224.13;F842.6

【共引文献】

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本文编号：2323446