自然灾害灾情指数构建及其期权定价研究

发布时间：2021-01-04 17:04

　　文章基于熵权理论构建一种新的农业自然灾害灾情指数,以该指数为标的开发自然灾害灾情指数期权合约。以保险精算定价理论为基础,基于跳扩散过程对期权定价。研究表明:不同地区评价因子的权重不同,基于熵权理论的灾情指数编制法能有效避免人为设置权重的主观任意性,该指数能有效捕捉并刻画灾情程度。含跳扩散过程的二元期权价格普遍高于B-S模型下的价格,且到期时间越长,价差越大。 

【文章来源】：统计与决策. 2015年06期 北大核心CSSCI

【文章页数】：4 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]灾害损失评估的灰色模糊综合方法[J]. 吴红华.  自然灾害学报. 2005(02)
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本文编号：2957112