资产驱动负债模式下险资运用风险管理研究

发布时间：2017-04-15 04:12

  本文关键词：资产驱动负债模式下险资运用风险管理研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着保险业的发展,保险资金运用已成为支撑保险公司发展的非常重要的部分。本文首先对目前我国保险业的发展情况进行了简单的描述,说明了现阶段保险资金运用对于保险公司发展的重要性,随后对于险资运用的相关研究做了综述。在借鉴美国负债驱动资产的险资运用模式的基础上,阐述了我国新兴的资产驱动负债险资运用模式下保险公司的运营风险及其特征,并在该模式下以安邦为例对保险公司的市场风险进行了定量的分析,最后针对该模式下保险公司的发展提出了对策建议。具体来说,文章主要分为六个部分。第一部分从保险资金运用角度切入,以我国保险业的整体发展情况作为研究背景进行了说明。第二部分对国内外有关保险资金运用风险的理论和研究进行简单的梳理和综述。第三部分首先介绍了当前保险公司存在的三种主要险资运用的模式。其次通过对负债驱动资产模式下的美国保险业的分析,总结其良好发展的经验,试图来为我国自身保险业的险资运用模式及其发展提供借鉴。第四部分对于资产驱动负债险资运用模式下的保险公司面临的风险进行了识别,并以安邦为例说明了该模式下的保险公司险资运用的特点。第五部分以安邦为例分析对其资产驱动负债模式下险资运用风险进行定量评估,通过建立均值方差模型计算调整了的最优夏普比率,对其最优单位风险收益的资产配比进行了计算。第六部分得出本文的结论,并从保险公司外部和内部两个视角提出了相关建议,以更好的控制资产驱动负债险资运用模式下保险公司面临的风险,确保保险公司实现更好更快的可持续发展。
【关键词】：资产驱动负债 资金运用 风险
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F842.3;F840.4
【目录】：

• 摘要6-7
• Abstract7-11
• 第1章 绪论11-18
• 1.1 研究背景与研究目的及意义11-15
• 1.1.1 研究背景11-14
• 1.1.2 研究目的及意义14-15
• 1.2 研究的方法、思路与框架15-17
• 1.2.1 研究方法15
• 1.2.2 研究思路与框架15-17
• 1.3 研究的创新和不足17-18
• 第2章 险资运用的相关理论综述18-25
• 2.1 国外相关理论综述18-21
• 2.1.1 从资产端角度分析保险的资金运用风险18-19
• 2.1.2 从资产和负债两个方面来分析保险的资金运用风险19-21
• 2.2 国内相关理论综述21-24
• 2.2.1 从资产端角度分析保险的资金运用风险21
• 2.2.2 从资产和负债两个方面来分析保险的资金运用风险21-24
• 2.3 本章小结24-25
• 第3章 常见险资运用模式比较及美国经验借鉴25-39
• 3.1 保险公司的资金运用模式25-28
• 3.1.1 负债驱动资产的资金运用模式25-26
• 3.1.2 资产驱动负债的资金运用模式26
• 3.1.3 资产和负债互相驱动的资金运用模式26-27
• 3.1.4 保险公司资金运用模式的优劣简析27-28
• 3.2 美国保险公司的保险资金运用模式经验借鉴28-38
• 3.2.1 美国保险公司整体经营状况分析28-30
• 3.2.2 美国保险公司保险资金投资情况分析30-36
• 3.2.3 美国保险公司保险资金运用模式借鉴36-38
• 3.3 本章小结38-39
• 第4章 资产驱动负债模式下我国保险公司的风险识别及险资运用特点39-50
• 4.1 资产驱动负债险资运用模式下我国保险公司的风险类别39-45
• 4.1.1 影响保险公司负债端的风险39-40
• 4.1.2 影响保险公司资产端的风险40-42
• 4.1.3 同时影响保险公司资产端和负债端的风险42-45
• 4.2 资产驱动负债模式下险资运用的特点45-49
• 4.2.1 短债长配追求投资收益46-48
• 4.2.2 资金来源不依赖于保费收入48-49
• 4.3 本章小结49-50
• 第5章 资产驱动负债模式下险资运用风险估测50-57
• 5.1 模型的建立50-51
• 5.1.1 夏普比率50
• 5.1.2 基于夏普比率的均值—方差最优投资组合模型50-51
• 5.2 数据的计算51-54
• 5.2.1 数据的选取51-54
• 5.2.2 数据的计算54
• 5.3 实证结果分析及结论54-57
• 第6章 结论与建议57-59
• 6.1 结论57
• 6.2 建议57-59
• 6.2.1 加快完善资本市场57
• 6.2.2 建立更有针对性的监管57-58
• 6.2.3 对资产驱动负债模式下保险公司的建议58-59
• 参考文献59-63
• 攻读硕士学位期间取得的学术成果63-64
• 致谢64

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