基于客户来到的二维风险模型的精细大偏差

发布时间：2021-03-19 22:23

　　该文讨论基于客户来到的二维风险模型.假设潜在索赔额Xⁱ=（X₁ⁱ,X₂ⁱ）^T是独立同分布的随机向量序列,X₁ⁱ与X₂ⁱ是相依的,在重尾分布族C下得到了损失过程部分和与随机和的精细大偏差. 

【文章来源】：数学物理学报. 2020,40(04)北大核心

【文章页数】：13 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]广义复合二项风险模型的若干大偏差结果(英文)[J]. 孔繁超,赵朋.  数学研究与评论. 2009(06)



本文编号：3090329