基于复杂网络的再保险市场系统性风险研究

发布时间：2021-04-26 16:30

　　近年来我国保险业快速发展,部分规模较大、复杂度较高的保险机构因与其他保险机构关联度高而居于再保险网络的核心,决定了再保险市场的系统性风险传播机制,对我国金融体系整体稳健性以及服务实体经济的能力具有重要影响,为此,迫切需要对系统重要性保险机构和保险业系统性风险进行识别判断。本文将再保险市场统计意义上的结论运用到风险传染动力学模型的构建中,使校准后的模型更贴近实际,研究了再保险国际化比率、破产阈值、紧急折价抛售系数、保险赔付占保险损失比率等因素对再保险市场稳健性的影响。运用最大熵理论解决了再保险交易对手方的信息不完全问题,寻求再保险转移矩阵和我国保险业发生系统性风险时总赔付额的临界点,研究发现我国的再保险复杂网络中有可能存在再保险旋涡,部分资金规模庞大且偿付能力充足的保险公司广泛进行再保险业务,导致风险集聚,但发生再保险旋涡的概率极其低,再保险复杂网络整体上十分稳健。论文探索了再保险市场的风险传播机制,论证了"联系太紧密而不能倒"的保险机构相比于"太大而不能倒"的保险机构,一旦倒闭对再保险市场稳健性的影响更大,为识别系统重要性保险机构,及早发现并防范保险业系统性风险提供了新的方法和思路。 

【文章来源】：保险研究. 2019,(03)北大核心CSSCI

【文章页数】：15 页

【文章目录】：
一、引 言
二、文献综述
三、模型构建与数据选择
    （一） 再保险市场的层次划分
    （二） 再保险业务的交易对手选择偏好分析
    （三） 保险公司“理性人”决策模型与再保险转移矩阵的求解
    （四） 再保险市场风险传染的动力学模型
        1.原保险、再保险、转分保的风险传染链条
        2.破产清算规则及本文参数
    （五） 数据选择与处理
四、仿真分析
    （一） 模型传染性特征分析
    （二） 模型参数分析
        1.再保险分出国际化比率分析
        2.市场结构分析
        3.保险赔付占保险损失比率分析
        4.破产阈值、紧急折价抛售剩余率分析
    （三） 压力测试
    （四） 2001～2016年再保险市场的演变规律分析
五、结论与政策建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]区块链技术在再保险运营中的应用与展望——基于财产保险公司再保险实务操作的视角[J]. 阳光财产险保险再保险部战略课题组.  保险理论与实践. 2018(12)
[2]中国保险业发展成果的经验与问题的反思[J]. 江生忠.  保险研究. 2018(12)
[3]保险公司与系统性风险的中国视角:理论与实证[J]. 完颜瑞云,锁凌燕.  保险研究. 2018(11)
[4]巨灾可转换债券的定价模型研究[J]. 王力.  保险研究. 2018(06)
[5]中国保险业系统性风险再保险业务传染效应研究[J]. 王丽珍.  当代经济科学. 2015(05)
[6]劳合社为何面临危机[J]. 袁建华.  保险研究. 1997(10)



本文编号：3161740