我国寿险公司偿付能力的预警研究

发布时间：2017-04-21 10:13

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【摘要】：随着我国经济的不断发展,保险行业在金融行业中的地位越来越重要,也受到社会各界的广泛关注。保险可以分为人身保险和财产保险两大类,其中人身保险又被称为广义人寿保险。从2013年的原保费收入来看,人身保险的原保费收入约占了总原保费收入的60%以上,是目前我国保险市场上的主要经营的保险品种。因此经营寿险产品的保险公司也是保险市场上非常重要的主体,而本文的研究对象就是这些寿险公司。我国保险监督管理部门一直对保险公司的偿付能力十分重视,由于保险合同是一种射幸合同,每一份保险合同都是保险公司的一种潜在负债。然而寿险与财险相比有保险期限长,风险更加复杂的特点,因此对于寿险公司来说,有定期提取各种准备金及时应对突然发生的保险事故的义务,只有充足的偿付能力才能保障公司的持续经营,达到长期盈利的目的。从被保险人和投保人的角度来说,保险合同是一种附和式的合同,即保险合同是事先有保险人拟定,被保险人和投保人只有同意投保或拒绝投保的选择权,因此在保险关系中,被保险人和投保人是处在弱势的地位。为了保护该群体的合法权益,在保险事故发生时得到及时的赔偿或给付,更应该对寿险公司的偿付能力提出严格要求,严防寿险公司出现经营不善导致的偿付能力不足的情况。我国在2008年颁布了《保险公司偿付能力管理规定》,其中对于寿险公司的偿付能力充足率需要达到的标准给出了明确的说明。根据该规定可以分析我国目前市场上主要寿险公司的偿付能力,随后再提出预警方案。在各种预警方面的实证研究中,logistic回归模型、生存分析模型以及判别分析模型都是被广泛运用的。本文根据数据的类型采用两种主流的预警模型,分别是广义logistic回归模型和生存分析模型。从最后的实证结果上来看,广义logistic回归模型的预警准确率较高,达到了88%,是一个非常好的预警模型。生存分析模型的预警效果虽然并不是非常出色,但准确率也达到了50%,区间预测的准确率在本文中达到了100%,该模型的主要优点为可以估计出偿付能力不足寿险公司的“生存”时间,具有一定的参考意义。通过我国主要寿险公司的偿付能力和预警模型的分析可以看出,在保险市场上,大多数的寿险公司的偿付能力都是充足的,寿险公司的偿付能力与公司的经营能力,盈利能力和资产负债结构都有一定的关系。同时,对于主要经营健康保险的寿险公司偿付能力要远远高于一般寿险公司,这可以初步说明专业化经营可以提高寿险公司的偿付能力。同时随着数据的完善,预警模型的效果也将会越来越好。
【关键词】：寿险公司 偿付能力 广义logistic回归 生存分析
【学位授予单位】：上海师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F842.3
【目录】：

• 摘要4-6
• Abstract6-10
• 第1章 绪论10-14
• 1.1 研究背景10
• 1.2 研究目的和意义10-11
• 1.3 研究的内容、方法和结构11-12
• 1.4 本文的主要贡献12-14
• 第2章 相关理论与文献综述14-20
• 2.1 相关理论回顾14-17
• 2.1.1 logistic回归模型14-15
• 2.1.2 广义logistic回归15
• 2.1.3 生存分析模型15-17
• 2.2 文献综述17-20
• 第3章 我国寿险公司经营的现状与特点20-25
• 3.1 我国寿险的发展现状分析20-23
• 3.2 我国寿险公司经营的特点23-25
• 第4章 寿险公司偿付能力的度量与预警方法25-31
• 4.1 欧盟对保险公司偿付能力的度量25-26
• 4.1.1 欧盟solvencyⅡ体系对偿付能力的度量标准25-26
• 4.1.2 欧盟solvencyⅡ体系对我国的借鉴26
• 4.2 我国对寿险公司偿付能力的度量26-30
• 4.2.1 我国对寿险公司偿付能力的度量标准26-27
• 4.2.2 我国主要寿险公司偿付能力的评价27-30
• 4.3 寿险公司偿付能力的预警方法30-31
• 4.3.1 欧盟solvencyⅡ体系对建立预警的借鉴意义30
• 4.3.2 我国寿险公司偿付能力的预警方法30-31
• 第5章 我国寿险公司偿付能力的实证分析31-39
• 5.1 样本和指标的选取31-32
• 5.1.1 我国寿险公司的样本的选取31
• 5.1.2 我国寿险公司偿付能力指标的选取31-32
• 5.2 我国寿险公司偿付能力预警模型的构建32-37
• 5.2.1 广义logistic回归预警模型32-34
• 5.2.2 生存分析预警模型34-37
• 5.3 不同预警模型的比较与总结37-39
• 第6章 结论39-40
• 6.1 总结39
• 6.2 后续研究建议39-40
• 参考文献40-43
• 致谢43

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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2 任燕燕;张晓;郭金龙;;非寿险公司偿付能力额度和现金管理的研究[J];保险研究;2009年05期

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4 刘璐;;基于因子分析法的寿险公司非现场监管研究[J];保险研究;2009年09期

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7 许闲;;保险公司偿付能力风险信息对称性与市场供求[J];保险研究;2011年05期

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本文编号：320111