广义多元g-h分布及变域Copula在IBNR中的应用

发布时间：2021-07-13 06:20

　　本文致力于量化分析IBNR准备金问题中理赔额与理赔迟滞之间的相依关系。利用广义多元g-h分布充分拟合索赔发生时的索赔额分布以及索赔发生时刻同索赔报告时刻之间迟滞的分布；在变域Copula模型下,本文计算了IBNR准备金问题中理赔额与理赔迟滞之间的相依关系。在计算的过程中本文发展了Bayesian估计,使得我们可以同时估计模型中的不同参数。这样本文就提供了一个区别于以往的方法用以同时估计不同步骤中的不同Copula参数的方法。本文提出的变域Copula模型很好地刻画了IBNR准备金问题中关键变量的相依关系。最后,采用SK物产公司的保险数据对提出的模型进行了参数估计。 

【文章来源】：大连理工大学辽宁省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：35 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
1 预备知识
    1.1 g-h分布及其多元推广
    1.2 Copula与变域Copula
        1.2.1 Copula
        1.2.2 Kendall's τ
        1.2.3 变域Copula
2 广义多元g-h分布定义及其性质
    2.1 广义多元g-h分布
    2.2 广义多元g-h分布的性质
    2.3 广义多元g-h分布的应用
3 变域Copula模型的建立与Bayesian估计
    3.1 变域Copula模型
    3.2 变域Copula模型参数的Bayesian估计
4 实例分析
5 结论与展望
参考文献
攻读硕士学位期间发表学术论文情况
致谢



本文编号：3281528