变额年金中终身提取利益保证的定价研究

发布时间：2017-04-28 05:01

  本文关键词：变额年金中终身提取利益保证的定价研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着人口的快速老龄化,我国养老压力进入日益严重的时代,丰富商业年金保险的品种无疑是缓解养老问题的重要途径之一。本文主要对目前欧美最受欢迎的一种变额年金产品-终身提取利益保证(GLWB)进行定价研究。首先给出了在固定利率和固定死亡率下GLWB定价公式。再建立了引入随机利率模型和随机死亡率模型后的GLWB定价公式,然后运用蒙特卡罗方法对GLWB的定价模型进行了数值模拟,同时对公平保证费用的敏感性进行了分析,这对我国变额年金市场推行GLWB产品具有较强的应用背景和研究意义。
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;
【关键词】： 终身提取利益保证 随机利率 随机死亡率 公平保证费用
【基金】：湖南省社科基金项目(13YBA088)资助
【分类号】：F842.684;F224
【正文快照】： 一、引言变额年金里的终身提取利益(GLWB)是现在欧美寿险市场最受欢迎的一款产品。GLWB赋予被保险人终身提取的权利,只要保单持有人生存,就算保单账户的价值降为零,保险合同就仍然生效除非投保人退保,保单持有人可以从保单账户中定期提取保单合同约定的金额,在其死亡时,保单中

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本文编号：332127